个人写了两种的当日交易次数代码,分别如下:
第一种写法:
交易总次数:=totaltrade;
交易前次数:=valuewhen(day>ref(day,1),totaltrade);
次数:交易总次数-交易前次数,colorgray,linethick0;
第二种写法:
次数:totaldaytrade,colorgray,linethick0;
发现第二种写法进行历史评测时速度慢多了,请问这是什么原因?这两种写法有什么不同?哪种写法准确或者说更好?
计算慢原来是这个原因,我还以为代码出了问题。
但是我用第一种写法,发现有时交易次数与实际的不相符,也就是说次数计算与平仓信号出现的次数不同是什么原因呢?
交易总次数:=totaltrade;
交易前次数:=valuewhen(day>ref(day,1),totaltrade);
次数:交易总次数-交易前次数,colorgray,linethick0;
交易总次数:=totaltrade;
交易前次数:=valuewhen(day>ref(day,1),totaltrade);
次数:交易总次数-交易前次数,colorgray,linethick0;
交易前次数:是今天K线之前的总交易次数
daY>ref(day,1)
改成day<>refx(day,1)
[此贴子已经被作者于2013/8/2 10:06:34编辑过]