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标题:请教高手关于 程序化交易的开仓手数的问题?

1楼
haoji3087 发表于:2010/1/7 17:17:28

示例里说:

KCS:= intpart(tasset*0.3/(close*multiplier)); //也表示30%的开仓数

这里是不是还应该考虑进去各品种的保证金比率?应该怎样写?盼赐教,谢谢!

2楼
金字塔 发表于:2010/1/7 17:50:09

对,应该考虑保证金比率

 

设MarginRatio为商品的保证金比率,

KCS:= intpart(tasset*0.3/(close*multiplier*MarginRatio)); //也表示30%的开仓数

3楼
haoji3087 发表于:2010/1/7 18:20:17

金字塔里没有类似 multiplier这样的关于保证金比率的函数吗?我看在合约设置里有保证金一项的,怎么能直接读取这里的数据呢?

4楼
Likai 发表于:2010/1/7 18:54:31
以下是引用haoji3087在2010-1-7 18:20:17的发言:

金字塔里没有类似 multiplier这样的关于的函数吗?我看在合约设置里有保证金一项的,怎么能直接读取这里的数据呢?

首先保证金比率不是一个静态的数值,其次,你通常不会满仓交易。所以建议你可以采用一个比较高的比率,比如20%。

5楼
haoji3087 发表于:2010/1/7 18:59:55
明白了,多谢
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