NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1) )+1;
B:VALUEWHEN(TIME<=0930,HHV(CLOSE,NN));
D:VALUEWHEN(TIME<=0930,LLV(CLOSE,NN));
A:=MINPRICE1;
//交易条件
TMK1:=CLOSE>B&&TIME<1458&&TIME>0930;
TMP1:=TIME=1459;//
TMK2:=CLOSE<D&&TIME<1458&&TIME>0930;
TMP2:=TIME=1459;//
//交易系统
TIME<1458&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,NN)=0&&TMK1,BK;//开多
C<D||C<=SKPRICE-SL*A||TMP1,SP;
TIME<1458&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,NN)=0&&TMK2,SK;//开空
C>B||C>=SKPRICE+SL*A||TMP2,BP;
//过滤函数
AUTOFILTER;
请老师帮忙翻译一下，这是文华的代码·
TIME<1458&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,NN)=0&&TMK1,BK;//开多
C<D||C<=BKPRICE-SL*A||TMP1,SP;
TIME<1458&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,NN)=0&&TMK2,SK;//开空
C>B||C>=SKPRICE+SL*A||TMP2,BP;
上面的平多条件 打错了··我改过来了··
[此贴子已经被作者于2016/2/22 10:58:22编辑过]
MINPRICE1 是最小变动价位 SL 是 定义的参数··
谢谢了 真不好意思 ··没打全
[此贴子已经被作者于2016/2/22 11:17:25编辑过]
input:sl(5,1,200,1);
variable:n=0,m=0;
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1) )+1;
B:VALUEWHEN(TIME<=0930,HHV(CLOSE,NN));
D:VALUEWHEN(TIME<=0930,LLV(CLOSE,NN));
A:=mindiff;
//交易条件
TMK1:=CLOSE>B&&TIME<145800&&TIME>093000;
TMP1:=TIME=145900;//
TMK2:=CLOSE<D&&TIME<145800&&TIME>093000;
TMP2:=TIME=145900;//
if TIME<145800 && n=0 && TMK1 and holding=0 then begin
buy(holding=0,1,marketr);//开多
n:=1;
end
if C<D or C<=enterprice-SL*A or TMP1 then sell(1,0,marketr);
if TIME<145800 && m=0 && TMK2 and holding=0 then begin
buyshort(holding=0,1,marketr);//开空
m:=1;
end
if C>B or C>=enterprice+SL*A or TMP2 then sellshort(1,0,marketr);
if time=closetime(0) then begin
n:=0;
m:=0;
end
这个系统按市价交易 ·能保证百分百成交吧···
每天开仓 平仓都能成交的吧··
还需要在优化什么的吗？
[此贴子已经被作者于2016/2/22 11:28:04编辑过]