标准版多框架同品种不同公式图表交易。
日内策略:已开仓持有3手空单
if holding<0 and 平空条件 then begin
sellshort(1,0,limitr,价格);
end
过夜策略:已开仓持有1手空单
if holding<0 and 平空条件 then begin
sellshort(1,0,limitr,价格);
end
我的理解是图表交易不读取实际帐户持仓,所以sellshort(1,0,limitr,价格);用了“0”,平仓3手.
问题是当日内策略平仓条件达到而过夜策略的平仓条件没达到。日内的平了4手空单。清仓了。
请问我是不是写错了错在那里。
是不是要把平仓量的“0”改为“上次开仓量”函数
0表示全平,指的是账户里面的当前和约的所有同方向持仓,要平对应手数,平仓手数写holding
0是全平我知道。问题是我每次开仓量都不一样。。用ENTERVOL来代替0可不可以啊。