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标题：[求助]编写格式转换

1楼

xxn139 发表于：2012/1/4 17:32:13

请各版主或小球帮忙，把下列模型转换成标准模型的写法，以下写法的模型存在这样的问题：即指令执行不敏感，主要表现就是，买卖点位显示虽然能准确显示，但执行有问题，经常出现已经显示的买卖和平仓点位没被执行的情况，此外，时间平仓条件也经常漏执行。我把问题反映给李凯老师，他说按文档里的模板格式来写试试看，但我不太熟悉模板写法，所以请高手帮忙一下。谢谢！

INPUT:B1(20,-100,100);

INPUT:B2(15,-100,100);

INPUT:B3(10,-100,100);

LS:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
LC:=REF(LS,1);
R:=SMA(MAX(LS-LC,0),14,1)/SMA(ABS(LS-LC),14,1)*100;
RL:=R-REF(R,1);
F1:="VRL.RL#MIN15">=B1 AND "VRL.RL#MIN30">=B2 AND "VRL.RL#MIN60">=B3;
F2:="VRL.RL#MIN15"<=-B2 AND "VRL.RL#MIN30"<B3;
F3:="VRL.RL#MIN15"<=-B1 AND "VRL.RL#MIN30"<=-B2 AND "VRL.RL#MIN60"<=-B3;
F4:="VRL.RL#MIN15">=B2 AND "VRL.RL#MIN30">B3;
COND1:=F1 AND TIME>=090600 AND TIME<=145500;//开多
COND2:=F2 OR TIME>=145900;//平多
COND3:=F3 AND TIME>=090600 AND TIME<=145500;//开空
COND4:=F4 OR TIME>=145900;//平空
BUY(COND1 AND HOLDING=0,1,MARKET),ORDERQUEUE;
SELL(COND2,1,MARKET),ORDERQUEUE;
BUYSHORT(COND3 AND HOLDING=0 ,1,MARKET),ORDERQUEUE;
SELLSHORT(COND4,1,MARKET),ORDERQUEUE;

2楼

fly 发表于：2012/1/5 9:10:07

在1分钟周期下运行?固定时间间隔?

3楼

xxn139 发表于：2012/1/5 13:19:22

是1分钟运行,1秒内立即发出

4楼

fly 发表于：2012/1/5 13:24:26

小周期引用大周期数据,引用的是未来数据,会造成信号消失.

图表程序化交易,信号消失了就等于策略认为你没动作

5楼

xxn139 发表于：2012/1/5 18:45:50

跨周期策略是很平常的策略,关键是先帮我转换标准格式,信号消失问题只要有超价买入功能,使信号在第一次出现时能交易成功就达到目的了,买进后信号如果又消失,这不用担心,因为我的设计理念是只要能出信号,买入后,不怕它信号消失,一时消失,不久还会出现,并巩固成信号指引的走势

6楼

王锋发表于：2012/1/5 20:23:18

小周期引用大周期会存在未来数据的问题，也就是在之前的那个周期从未出现信号的情况下，执行一段时间前面的某个位置出现了开平仓信号，导致你看起来是漏掉了，你的公式格式没问题，没什么可调整的，如果需要彻底消除未来数据，你只能考虑引用上一个大周期的数据来解决。

F1:=REF("VRL.RL#MIN15",1)>=B1 AND REF("VRL.RL#MIN30",1)>=B2 AND REF("VRL.RL#MIN60",1)>=B3;

这样改

7楼

xxn139 发表于：2012/1/5 23:35:31

那时间开仓平仓条件迟钝问题该如何变换格式，也请指导一下

8楼

fly 发表于：2012/1/6 9:02:15

(1)时间格式是对的,无需更改

(2)工具--选项-常规,盘中延迟刷新调整小

(3)"图表程序化交易"对话框里,勾选高频

9楼

王锋发表于：2012/1/6 9:11:14

迟钝的问题是你引用的跨周期指标过多，导致的系统运行缓慢所致

10楼

xxn139 发表于：2012/1/6 16:56:23

版主高手,这样来好不好,先不考虑跨周期数据的未来函数问题,也不要改用上一期,请先帮我把以上的模型转换成模板的表达形式,然后试我试了以后作比较再定论,所以还是要麻烦你们.先谢了!

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