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标题:MA均线策略的回测结果与调试结果不同

1楼
ma9453 发表于:2016/4/5 11:36:28
 测试了一下MA均线交易系统的策略参数(2,6,3),对于周期是30分钟的螺纹钢连续,在2016/01/22,18:30应该产生一个平空开多的信号,调试的时候会产生这个信号,但是在回测和应用于图的情况下,并没有产生这个信号。请问这是什么问题呢?
2楼
jinzhe 发表于:2016/4/5 13:24:55

请贴图说明下问题

3楼
ma9453 发表于:2016/4/5 13:57:28
 
这是在调试的时候,2001/01/22 18:30可以看到开多平空信号为1,应该开多。

这是回测中的交易信息,可以看到在蓝色位置,是18:00前开空的信号,18:30并没有平空信号,直接就跳到了19:00的开空信号。
4楼
ma9453 发表于:2016/4/5 14:02:39
 在调试的时候,2001/01/22 18:30可以看到开多平空信号为1,应该开多。
回测中的交易信息,可以看到在蓝色位置,是18:00前开空的信号,18:30并没有平空信号,直接就跳到了19:00的开空信号。

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5楼
jinzhe 发表于:2016/4/5 14:25:30
因为这个开空信号前一根恰好MA1=MA2,所以在金字塔里面,前一根MA1=MA2然后当前MA1<MA2的话会被当作下穿,所以在这里出了一个开空信号。不出平空信号是因为条件不满足
6楼
ma9453 发表于:2016/4/5 14:47:49
 但是调试的时候在MA1=MA2的时候,却可以发出开多平空的信号,是什么原因呢?
7楼
jinzhe 发表于:2016/4/5 15:00:47

又仔细看了一下,并不是我讲的原因,

而是你测评是用没除权的数据,而你调试是用除权数据

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