标题：[求助]交易条件提前筛选

1楼

holysss 发表于：2016/6/1 10:42:43

已有现成的逐K交易策略A，现想加入筛选条件。如下：

每15根K线计算一次ZF=high-low；

对本日之前22个交易日（大约就是一个月）内的所有ZF求平均值ZFA；

计算22个交易日内的收盘均价 MP；

如果(ZFA/MP)>0.003 则开始执行策略A，直到(ZFA/MP)<0.002策略A自动结束.

2楼

jinzhe 发表于：2016/6/1 10:48:29

每15根K线计算一次ZF=high-low；
这里的h和l分别指代什么？

3楼

holysss 发表于：2016/6/1 13:20:43

H代表15根K线的最高价，L代表最低价。

4楼

jinzhe 发表于：2016/6/1 13:30:39

要写两个公式，公式1为：

nn:=barslast(month<>ref(month,1))+1;
mm:sum(c,nn)/nn;

公式2为：

variable:bj=0;
zf:=valuewhen(mod(barpos,15)=0,hhv(h,15)-llv(l,15));
nn:=barslast(month<>ref(month,1))+1;
zfa:=sum(zf,nn)/nn;
mp:=stkindi('','公式1.mm',0,6);
if (ZFA/MP)>0.003 then bj:=1;
if (ZFA/MP)<0.002 then bj:=0;
if bj=1 then begin

策略a
end

此主题相关图片如下：1.png

5楼

holysss 发表于：2016/6/1 16:35:10

好像有点问题，除了IF13和沪铜指数算出的MP值正常外，

其他品种算出来的MP值都是显示的 -1.#R

导致最终不能发生交易，不知道为什么。测试了矿石指数，黄金指数，白银指数，螺纹指数，IH500指数等都是如此。

6楼

jinzhe 发表于：2016/6/1 16:36:49

补充一下数据，至少要1个月的，当前周期和日线周期都要补充

[此贴子已经被作者于2016-6-1 16:37:18编辑过]

7楼

holysss 发表于：2016/6/1 18:48:26

谢谢，之前的问题解决了，还有点小麻烦

怎样在BJ=0的情况下（即策略A停止）自动平掉多头持仓？

if bj=0 then sell(1,0,marketr);

这么写好像不对，一旦BJ从1变到0，之前的止损止盈好像不管用了。

8楼

jinzhe 发表于：2016/6/2 9:06:55

nn:=barslast(month<>ref(month,1))+1;
mm:sum(c,nn)/nn;

公式2为：

策略a
end

if bj=0 then sell(1,0,marketr);

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