标题：关于跨品种对冲

1楼

gzygzy1 发表于：2016/6/3 9:49:48

金字塔有跨品种对冲的实现具体例子么？能够使用图表程序化或者后台程序化实现么？

2楼

jinzhe 发表于：2016/6/3 9:57:01

套利交易吗？可以查看这里关于套利交易的说明

3楼

gzygzy1 发表于：2016/6/3 10:00:43

跟一般的套利不太一样，并非事先确定交易哪两个合约，而是根据多个（5-8个）合约的行情，判断需要交易的合约，这样的思路有哪个模块可以实现么？目前想到同时加载在8个合约上，在每个加载的策略里调用另外7个的行情数据，这样的笨办法，但是可能资源占用会比较高。

4楼

jinzhe 发表于：2016/6/3 10:09:44

这个用PEL不太好实现，推荐用户使用VBA,相关事项请前往高级区发帖咨询

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