标题：[求助]请教金字塔的公式测试系统的强制平仓问题?

金字塔的公式测试系统是不是有BUG呀?很简单的两根均线交易系统，比如5日，10日，金叉做多平空，死叉做空平多。单向测试多头没问题，但双向测试多空时发现明细里有很多“强制平仓”，出场规则里我并没设任何平仓条件，而且我是用固定1手测试，明细交易量里经常会有2手或更多手，报告里空头次数比多头多了一倍，还有时明明在报告里显示是亏损的，但在明细的最后资产和收益中的红色曲线却显示盈利。相比文华的测试比较靠谱，平多后是开空，平空后是开多，都是1手，中间不会有什么乱七八糟的东东。另外cross函数是不是有问题？比如5日线在10日线以下运行，一天5日和10日的价格是一样也就是等于时，如果次周期5日线又往下小于10日线，系统发出了平多开空信号，但两次平多开空信号中间没有开多平空信号，5日线是没有上穿10日线，仅仅是等于，次周期又下来了，但也不是下穿10日线吧，为什么系统认为是下穿而发出平多开空呢？

cross函数包含了等于，

不等于可用cross(A,B) and A<>B

不是BUG，强制平仓表示你当前持有多仓时又去开空仓，系统会先强制平多再开空。

做为一个良好的公式系统，你应该先平仓再开仓，有个好的习惯

原来是这样，还是这个均线系统如何做到先平仓再开仓，并让cross函数不包含等于，始终用1手进行交易，程式化交易又该如何编写？

 

ENTERLONG:CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10));
EXITLONG:CROSS(MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5));
ENTERSHORT:CROSS(MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5));
EXITSHORT:CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10));

不对啊！发出信号的当天a和b必然不等于，因上个周期a=b,但a没上穿b,后a又小于b，造成信号发出，如何才能避免此情况？

改一下顺序就能先平仓再开仓了，程式化交易时也要改成这种顺序吗?cross函数包含了等于，测试时不会出现连续两个同向信号，但程序化交易时会出现开两次多仓或空仓的信号，避免这种情况是用今持仓量函数，还是买持和卖持函数

 

 

EXITLONG:CROSS(MA(CLOSE,B),MA(CLOSE,A)) ;
EXITSHORT:CROSS(MA(CLOSE,A),MA(CLOSE,B)) ;

 

ENTERSHORT:CROSS(MA(CLOSE,B),MA(CLOSE,A)) ;
ENTERLONG:CROSS(MA(CLOSE,A),MA(CLOSE,B)) ;

使用交易信号过滤即可  ENTERLONG: ,TFILTER;