标题：关于下单

1楼

ying_223223 发表于：2016/6/12 16:32:04

请问下单的代码一般建议如何写呢？

BUY(开多条件 AND EXITBARS<>0 and HOLDING<=0,手数,LIMITR,C);

SELL(平多条件 AND ENTERBARS>0 and 可平>0,可平,LIMITR,C);

这样写是否有问题呢？

2楼

ying_223223 发表于：2016/6/12 16:33:14

主要是这样下单的话限价单不一定成交，如果加上固定的值，又可能超出涨跌平板的限制。一般如何写比较好

3楼

jinzhe 发表于：2016/6/12 16:39:40

限定close怎么会超过涨跌停版的？

如果觉得不容易成交，就用市价下单，

比如：

buy(1,1,market);

用marketr来进行市价下单

4楼

ying_223223 发表于：2016/6/12 17:32:50

Close不一定能成交所以，想加上固定数值，控制极端情况滑点过大。但加上固定数值就有可能超过涨跌平板

5楼

ying_223223 发表于：2016/6/12 17:35:05

如果使用每根k线调用一次的话，调用时机是第二根k线开始的那一个时刻吗？

如果是的话收盘的那根k线如何处理。两头都有可能有集合竞价，会不会出问题

6楼

jinzhe 发表于：2016/6/13 9:11:01

1.所以是给了一个市价下单的解决办法

2.如1

7楼

ying_223223 发表于：2016/6/13 9:48:02

市价下单有可能造成滑点过大的情况，比如前两天的股指期货瞬间跌停的情况，如果市价下单的话就有可能直接在停板价格成交，而造成巨大的亏损。

如果金字塔没有固定的模式避免这些，那我只能自己想些代码控制一下了

8楼

jinzhe 发表于：2016/6/13 9:55:08

既要能立即成交又要价格合理能盈利，这样的难以实现

9楼

ying_223223 发表于：2016/6/13 10:44:30

那是不是可以取得当前的Close实时价格，然后再加上一个一个价格来控制滑点是不是就可以了呢。

比方说下单的价格设置成min(Close*1.01,ref(Close,1)*1.1),是不是可以解决问题呢

10楼

jinzhe 发表于：2016/6/13 10:47:51

1.不一定立即成交

2.也许会突破涨跌停价

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