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标题:请教系统自带Volatility函数

1楼
crowind 发表于:2016/6/17 17:39:44
用法:VOLATILITY(N,Code);取N个周期样本统计Code品种的价格历史波动率。
Code可以忽略,则函数形式为VOLATILITY(N),表示统计当前商品的当前周期的历史波动率。
例如:
VOLATILITY(50,'SH000001'),表示上证指数日线50周期历史波动率。
注意:若使用CODE参数,那么只会统计CODE品种日线周期的历史波动率
所属函数组:期权数据统计


请问老师,VOLATILITY这个函数的具体算法是什么? 

2楼
jinzhe 发表于:2016/6/20 9:18:39
抱歉不能给出
3楼
madson 发表于:2017/1/18 11:10:52
如昨天上证指数VOLATILITY(50,'SH000001')的值为0.11,
想请问,这个0.11该怎么理解呢?
这个函数是取过去50个周期的值,然后估算出的年波动率吗?
4楼
wenarm 发表于:2017/1/18 11:27:00
是的。就是这个50个周期的波动率
5楼
madson 发表于:2017/1/18 11:29:18
还是没回答明确啊

6楼
madson 发表于:2017/1/18 11:30:03
这个0.11该怎么理解

7楼
wenarm 发表于:2017/1/18 11:40:19
抱歉这个我们也不清楚具体算法,这个具体怎么计算的,你可以百度看下
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