标题：[求助]Fun 对象中有无相关系数的函数

1楼

yeyi 发表于：2012/6/13 17:21:43

两个品种收盘价数组

求这两个品种的相关系数

Fun 对象中有无相关系数的函数

如无

能否请老大编个简单函数示范一下，如何算相关系数

　 $r=\frac{\sigma{xy}}{\sigma_x\sigma_y}$ 　　(1)

　　 $\sigma{xy}=\sigma^2{xy}=\frac{\sum(x-\overline{x})(y-\overline{y})}{n}$

　　 $\sigma_x=\sqrt{\frac{\sum(x-\overline{x})^2}{n}}$

　　 $\sigma_y=\sqrt{\frac{\sum(y-\overline{y}^2)}{n}}$

　　 $r=\frac{\sum(x-\overline{x})(y-\overline{y})}{\sqrt{\sum(x-\overline{x})^2\sum(y-\overline{y})^2}}$ 　　(2)

　　 $=\frac{n\sum xy-\sum x\sum y}{\sqrt{n\sum x^2-(\sum x)^2}\cdot\sqrt{n\sum y^2-(\sum y)^2}}$ 　　(3)

　　 $=\frac{n^2[\frac{\sum xy}{n}-]}{\frac{\sum x}{n}-\frac{\sum y}{n}}{\sqrt{n^2[\frac{\sum x^2}{n}-(\frac{\sum x}{n})^2]\cdot\sqrt n^2[\frac{\sum y^2}{n}-(\frac{\sum y}{n})^2]}}$ 　　(4)

　　 $=\frac{\overline{xy}-\overline{x}\overline{y}}{\sqrt{\sum\overline{x^2}-(\overline{x})^2}\cdot\sqrt{\sum\overline{y^2}-(\overline{y})^2}}$ 　　(5)

2楼

王锋发表于：2012/6/13 17:53:03

好像没有，后面准备增加

3楼

王锋发表于：2012/6/26 11:40:48

检查了下软件，目前VBA是自带相关系数的，请参考外部对象的Array 对象，Releate 计算该数组与其他Array对象之间的相关系数

4楼

admin 发表于：2012/6/28 12:34:50

Sub Test()

Dim d1 '创建一个变量
'创建Array外部对象，将对象实例置变量d中
Set d1 = CreateObject("Stock.Array")

Set Data1 = MarketData.GetHistoryData("IF07","ZJ",5)
If Data1.Count < 10 Then
Set d1 = nothing '释放对象
Exit Sub
End if

'由于GetHistoryData只能返回一个HistoryData对象,因此需要这里读出一个保存一个到数组中

'取最近10个交易日的数据做相关系数判断
'将收盘价数据置数组中
For i =1 to 10
d1.AddBack(Data1.Close(Data1.Count-i))
Next

Dim d2 '创建一个变量
'创建Array外部对象，将对象实例置变量d中
Set d2 = CreateObject("Stock.Array")

Set Data2 = MarketData.GetHistoryData("IF09","ZJ",5)
If Data2.Count < 10 Then
   Set d1 = nothing '释放对象
   Set d2 = nothing
   Exit Sub
End if

For i =1 to 10
d2.AddBack(Data2.Close(Data2.Count-i))
Next

Application.MsgOut d1.count

MsgBox d1.Releate(d2)

Set d1 = nothing '释放对象
Set d2 = nothing

End Sub

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