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标题：金字塔与MATLAB通过数据库交易对接的实现方案

1楼

admin 发表于：2012/6/19 0:30:57

交易系统分成三部分：

1. 数据存储。利用金字塔插件实现实时行情的存储到数据库。需要存储的数据包括：秒级tick数据(主力合约达到2笔/s)和分钟级的K线数据及合约最新的价格。把tick数据保存到tickTable表中，把K线保存到KLineTable表中，把最新价格保存到lastPriceTable表中。三个表中的字段及其意义见附录。

2. 决策部分。纽银方面根据保存到数据库中的信息进行决策，决策结果保存到指令表OrderTable中。

3. 下单及反馈。金字塔根据指令表OrderTable中的信息发出指令，并把持仓信息更新到持仓表PositionTable中。

tickTable中字段：

字段名	字段类型	意义	其它
InstrumentID	string	合约代码	“ZJIF05”表示中金所的IF05
TradeTime	string	时间	格式为YYYYMMDDHHmmSS 年月日时分秒
NowPrice	float	最新价
NowVolume	float	现手
TotalVolume	float	总持仓量
Volume	float	成交量
Amount	float	成交额
BuyVolume	float	买一量
BuyPrice	float	买一价
SellVolume	float	卖一量
SellPrice	float	卖一价

KlineTable中字段：

字段名	字段类型	意义	其它
InstrumentID	string	合约代码	“ZJIF05”表示中金所的IF05
TradeTime	string	时间	格式为YYYYMMDDHHmm 年月日时分
OpenPrice	float	开盘价
ClosePrice	float	收盘价
HighPrice	float	最高价
LowPrice	float	最低价
Volume	float	成交量
Amount	float	成交额

LastPriceTable中字段：

字段名	字段类型	意义	其它
InstrumentID	string	合约代码	“ZJIF05”表示中金所的IF05
TradeTime	string	时间	格式为YYYYMMDDHHmmSS 年月日时分秒
NowPrice	float	最新价
NowVolume	float	现手
Volume	float	成交量
Amount	float	成交额
BuyVolume	float	买一量
BuyPrice	float	买一价
SellVolume	float	卖一量
SellPrice	float	卖一价

OrderTable表中字段：

字段名	字段类型	意义	其它
AccountID	string	账户
InstrumentID	string	合约代码	“ZJIF05”表示中金所的IF05
Action	string	操作类型	“Insert”表示挂单 “Cancel”表示撤单
PriceType	BYTE	价格类型	0限价单 1市价单 2停损单 3限价停损单
LmtPrice	float	挂单价格
StopPrice	float	停止价
Volume	float	下单手数
Direction	BYTE	交易方向	0买 1卖
Offset	BYTE	开平标志	0开仓 1平仓
Hedge	BYTE	套保标志	0投机 1保值

PostionTable中的字段：

AccountID

string

账户

InstrumentID

string

合约代码

“ZJIF05”表示中金所的IF05

Direction

BYTE

持仓方向

0买持

1卖持

以上的设计部分包含的参考信息如下：

基于金字塔平台下开发C++交易策略

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=11548

利用数据库扩充金字塔的数据存放及分析能力

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=401&page=2

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20120516212159.jpg

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2楼

guotx2010 发表于：2012/6/19 8:21:47

思路非常好，实现的细节能不能说说呢。

如果只是想使用数据库来存储数据，并进行简单的计算，使用Sql Server就很好了，我也实现了，不知道使用Matlab的优势在哪里呢？

3楼

admin 发表于：2012/6/19 8:45:44

Matlab在于他比较强大的数值统计功能，很多机构用来做交易策略使用的

4楼

guotx2010 发表于：2012/6/19 9:22:18

哦，看来我也得学习一下Matlab了。

5楼

ch3coohqb 发表于：2012/6/28 14:34:40

这个构思很猛啊~

对于真正懂算法的人来说

matlab就是个军火库啊

6楼

xl211 发表于：2012/8/7 15:57:20

哇，高手呀，niubility

7楼

commander 发表于：2012/10/28 11:32:34

请问一下，金字塔插件实现实时行情的存储到数据库，有相关的使用说明贴吗?

8楼

王锋发表于：2012/10/28 11:54:05

这个还需要说明吗？

用插件接收到数据后，直接写库就行了，有C++数据库方面的开发经验人来说，不需要说明的

[此贴子已经被作者于2012-10-28 11:54:30编辑过]

9楼

ajigeucun 发表于：2013/6/5 18:25:10

请问，这个数据库是使用VISU C++实现的吧？？？？

10楼

王锋发表于：2013/6/5 19:35:40

使用C++是我们推荐的做法，但不局限于此，VBA，VB，C#等这些高级语言都可以统计开发ACTIVEX控件的方式与金字塔进行数据库交互的

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