标题：含未来dll插件的信号跳变问题

我在使用缠论dll插件进行策略编写及验证，由于该dll用到了未来函数（这个未来可以通过一定的逻辑抵消掉，这不是问题关键），编写中出现了信号跳变的问题

我使用历史数据回放模拟真实交易，这样能避免未来的影响

此主题相关图片如下：1.png


此主题相关图片如下：2.png

在图一中，由于最近的一根黄色虚线还没有出来，我的信号指示平空开多

等黄色虚线出来后，信号就变成了平空， 不开多，如图二所示。那这样图一的开仓就没了，跟实际不一样

想请教一下，在测试中怎么保留图一的开仓信号及持仓量，在行情进行到图二时不发生信号跳变？

补充一下，我在交易系统中选的是逐K线模式，没有选仅刷新最后一根K线。序列模式也试了都是会发生跳变

自顶一下，求指点！！！

出现信号跳变你要自己调试一下出现跳变的原因是什么，如果你对你的DLL有自信不是他的原因引起的，建议你认真学一下一些基本的调试技巧，这样不至于出现类似问题后手足无措。

参考i

 

DEBUGFILE----使用日志方式完善您的策略

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=49428

版主，这个问题我用多种方法都验证了，是属于dll使用未来函数的问题。

因为在正常交易中，K线是一根一根出现的，在最后一根K线上出现开仓信号时，此dll的未来函数对这个开仓是不构成未来的，那么我就想在图表上保留这个开仓信号，并等待后续的平仓信号出现，而不是后续多了几根K线使得dll中某指标数据发生变化，使得开仓信号消失，继而平仓信号也不会出现了。另外只有开仓信号用到了dll插件，平仓是没有用到的。

这样的需求怎么才能实现呢？

这种算法逻辑应该您自己解决的，我们只能给您提供思路。

你可以考虑这样的处理逻辑，最后BAR出现信号后，本地通过INI记录标志，DLL生成信号优先以INI这个记录的为优先，这样就能保证出现信号后不消失。但是这个处理逻辑只适合盘中交易，不能做历史回测测试

那使用全局变量可以吗

只要原理你能明白的，任何只要能在本地硬盘上保留信息的方式都可以的