金字塔的TestReport 对象范例2中有对两个品种的回测,但该范例中的两个品种的交易逻辑是是完全独立的,实用性太差。
实际多品种交易中,更多的交易逻辑可能是:
信号A出现,满仓交易品种1,信号B出现,满仓交易品种2,信号A、B同时出现,品种1和品种2各用50%仓位交易。
如果按照范例2设计成每个品种完全独立交易,那么不管该品种有没有交易信号出现,这个品种都会占用一部分资金,而不能把该部分资金用到其他有交易信号的品种上,回测出来的结果和实际交易过程相差甚远。
请问现有的TestReport 对象功能能否满足我上面例子中的回测需要?
上面举的例子是多品种交易时最简单最常见的形式,如果现有的TestReport 对象不能满足,我觉得目前的设计并没有充分利用好VBA的强大功能和灵活性。
你需要的这个功能能可以在后台程序化和python回测中实现,其中后台需要专业版,python目前测试阶段免费