共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：python模块的porfolio的浮动盈亏会不会有bug

1楼

投资老友-WAN 发表于：2019/3/1 16:50:51

我在回测时，用portfolio = get_portfolio(code,2)，建立品种合约code的投资组合信息对象，把浮动盈亏转给一个全局变量字典context.profit[code]=portfolio.pnl

然后每日记录各品种的浮动盈亏在csv文件中，但是发现浮动盈亏数值不对，正值时好像还对，负值就特别大。

file=open('D:\Python品种盈亏数据记录.csv','a',newline='')
csv_write=csv.writer(file,dialect='excel')
csv_write.writerow(context.profit.values())

开始分析以为会不会是连续合约转月时价格不连续造成的，但换了单月合约和指数合约回测还是有这个问题

此主题相关图片如下：捕获11.jpg

2楼

yukizzc 发表于：2019/3/1 17:04:59

你测试单品种合约，然后回测中不断输出这个浮动盈亏试下呢

3楼

yukizzc 发表于：2019/3/1 17:06:19

另外你这个文件，横轴是各个品种合约，纵轴是时间序列吗？？

单看数值很难说负的数字大是不是就是问题，建议最好用上面方法输出跟踪下

4楼

投资老友-WAN 发表于：2019/3/4 16:20:47

测试单个品种，portfolio.pnl 得到的数值也不对。我的计算语句如下（止损语句时，同时累加本次平仓的盈亏）

#止损部分

if portfolio.buy_quantity>0 and (context.buy_price - close1[-1])>(context.LSS/10)*MMA2:
context.profitT+=portfolio.pnl

sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity)

没有办法，我直接用开仓平仓价格来计算就对了。

context.price=context.buy_price-close[-1]

context.price*context.multipliter1*portfolio.buy_quantity

如果计算价差的语句放在止损判断语句前，结果就是对的

如果用这样的止损语句：

if portfolio.buy_quantity>0 and (context.buy_price - close1[-1])>(context.LSS/10)*MMA2:
context.profitT+=( context.buy_price-close[-1])*context.multipliter1*portfolio.buy_quantity

sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity)

盈亏结果就不对

请分析一下

5楼

yukizzc 发表于：2019/3/5 9:54:19

输出一下呢，我2楼也说了，输出输出

你平仓时候输出一下这个值，然后算一下对不对呢

有一些可能乍看逻辑没问题，可能后面还是有问题也说不定的

共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]