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标题：py回测的疑虑
1楼
wzywzy292 发表于：2019/5/1 21:14:47 版主及各位py高手节日愉快
有个问题想垂询：
在图表交易下，信号和指标能够一一对应，但用py做交易系统，调用同样指标，信号和指标不能够对应，不知是软件问题，还是我编的有问题，谢谢各位。
下面是具体的指标和系统：
指标：
均线交叉
input:a(5),b(15),n(20);
MYKD:CROSS(MA(C,a),MA(C,b)),LINETHICK3; //开多条件
MYPD:CROSS(MA(C,n),MA(C,a)); //平多条件
MYKK:CROSS(MA(C,b),MA(C,a)),LINETHICK3; //开空条件
MYPK:CROSS(MA(C,a),MA(C,n)); //平空条件
pel交易系统
input:a(5),b(15),n(20);
KD:=CROSS(MA(C,a),MA(C,b)); //开多条件
PD:=CROSS(MA(C,n),MA(C,a)); //平多条件
KK:=CROSS(MA(C,b),MA(C,a)); //开空条件
PK:=CROSS(MA(C,a),MA(C,n)); //平空条件
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,C); //开多信号
平多:SELL(PD,1,LIMITR,C); //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,C); //开空信号
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,C); //平空信号
KD:=CROSS(MA(C,a),MA(C,b)); //开多条件
PD:=CROSS(MA(C,n),MA(C,a)); //平多条件
KK:=CROSS(MA(C,b),MA(C,a)); //开空条件
PK:=CROSS(MA(C,a),MA(C,n)); //平空条件
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,C); //开多信号
平多:SELL(PD,1,LIMITR,C); //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,C); //开空信号
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,C); //平空信号
py交易系统
from PythonApi import *
def init(context):
# 在context中保存全局变量
context.s1 = "IF00" #
# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
pass
def handle_bar(context):
# 开始编写你的主要的算法逻辑
mr=get_indicator('IF00','均线交叉','MYKD', '5,15,20','1d',30)
mc=get_indicator('IF00','均线交叉','MYKK', '5,15,20','1d',30)
pd=get_indicator('IF00','均线交叉','MYPD', '5,15,20','1d',30)
pk=get_indicator('IF00','均线交叉','MYPK', '5,15,20','1d',30)
portfolio=get_portfolio('IF00',0) #获取持仓量
if mr[-1]==1 and portfolio.buy_quantity==0 and portfolio.sell_quantity==0: # 开多成立并持仓为0
buy_open('IF00', "ThisClose",0,1) # 开多1手
if pd[-1]==1 and portfolio.buy_quantity==1:
sell_close('IF00',"ThisClose",0,1)
if mc[-1]==1 and portfolio.sell_quantity==0 and portfolio.buy_quantity==0: # 开空成立并持仓为0
sell_open('IF00', "ThisClose",0,1) # 开空1手
if pk[-1]==1 and portfolio.sell_quantity==1:
buy_close('IF00',"ThisClose",0,1)
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
pass
2楼
wzywzy292 发表于：2019/5/1 21:41:20 上传不了回测图，请从2014.10.31开始回测，注意py系统2015.1.27开的一笔多单，py是5.8号平的，而pel在2015.1.27开的一笔多单，却是在1.30号平的，技术指标也是显示在这一天平。
测试是日线交易。
3楼
wzywzy292 发表于：2019/5/3 16:24:38 更有意思的是，如果把py中调用pel指标中的指标线名随便改掉，居然也能有回测结果。例如改为如下：
mr=get_indicator('IF00','均线交叉','MMYKD', '5,15,20','1d',30)
mc=get_indicator('IF00','均线交叉','MMYKK', '5,15,20','1d',30)
pd=get_indicator('IF00','均线交叉','MMYPD', '5,15,20','1d',30)
pk=get_indicator('IF00','均线交叉','MMYPK', '5,15,20','1d',30)
mc=get_indicator('IF00','均线交叉','MMYKK', '5,15,20','1d',30)
pd=get_indicator('IF00','均线交叉','MMYPD', '5,15,20','1d',30)
pk=get_indicator('IF00','均线交叉','MMYPK', '5,15,20','1d',30)
MMYKD,MMYKK,MMYPD,MMYPK,这四条指标线名在指标”均线交叉“ 中其实并不存在。谢谢！
4楼
yukizzc 发表于：2019/5/5 9:28:28代码里print输出下引用过来的指标的值，看下差别在哪
另外可以试下指标定义close这种简单的价格，看下正确否
5楼
wzywzy292 发表于：2019/5/5 15:37:26 报告版主：只引用收盘价的值是对的。
print(pd[-1])输出引用过来的指标的值在15.1.27为0，但实际为1，谢谢！！！
6楼
yukizzc 发表于：2019/5/5 20:10:27简单均线测试呢？另外数据量是否相同
或者给出你的这个指标算法，这边测试下
7楼
wzywzy292 发表于：2019/5/6 9:59:21 一楼已经发了
pel指标：
均线交叉
input:a(5),b(15),n(20);
MYKD:CROSS(MA(C,a),MA(C,b)),LINETHICK3; //开多条件
MYPD:CROSS(MA(C,n),MA(C,a)); //平多条件
MYKK:CROSS(MA(C,b),MA(C,a)),LINETHICK3; //开空条件
MYPK:CROSS(MA(C,a),MA(C,n)); //平空条件
8楼
wzywzy292 发表于：2019/5/6 10:00:41pel交易系统：
input:a(5),b(15),n(20);
KD:=CROSS(MA(C,a),MA(C,b)); //开多条件
PD:=CROSS(MA(C,n),MA(C,a)); //平多条件
KK:=CROSS(MA(C,b),MA(C,a)); //开空条件
PK:=CROSS(MA(C,a),MA(C,n)); //平空条件
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,C); //开多信号
平多:SELL(PD,1,LIMITR,C); //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,C); //开空信号
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,C); //平空信号
KD:=CROSS(MA(C,a),MA(C,b)); //开多条件
PD:=CROSS(MA(C,n),MA(C,a)); //平多条件
KK:=CROSS(MA(C,b),MA(C,a)); //开空条件
PK:=CROSS(MA(C,a),MA(C,n)); //平空条件
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,C); //开多信号
平多:SELL(PD,1,LIMITR,C); //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,C); //开空信号
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,C); //平空信号
9楼
wzywzy292 发表于：2019/5/6 10:02:16py交易系统：
from PythonApi import *
def init(context):
# 在context中保存全局变量
context.s1 = "IF00" #
# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
pass
def handle_bar(context):
# 开始编写你的主要的算法逻辑
mr=get_indicator('IF00','均线交叉','MYKD', '5,15,20','1d',30)
mc=get_indicator('IF00','均线交叉','MYKK', '5,15,20','1d',30)
pd=get_indicator('IF00','均线交叉','MYPD', '5,15,20','1d',30)
pk=get_indicator('IF00','均线交叉','MYPK', '5,15,20','1d',30)
portfolio=get_portfolio('IF00',0) #获取持仓量
if mr[-1]==1 and portfolio.buy_quantity==0 and portfolio.sell_quantity==0: # 开多成立并持仓为0
buy_open('IF00', "ThisClose",0,1) # 开多1手
if pd[-1]==1 and portfolio.buy_quantity==1:
sell_close('IF00',"ThisClose",0,1)
if mc[-1]==1 and portfolio.sell_quantity==0 and portfolio.buy_quantity==0: # 开空成立并持仓为0
sell_open('IF00', "ThisClose",0,1) # 开空1手
if pk[-1]==1 and portfolio.sell_quantity==1:
buy_close('IF00',"ThisClose",0,1)
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
pass
10楼
yukizzc 发表于：2019/5/6 10:15:38我这边没有问题。
建议python的问题，客户一定要学会去print调试，这种相对pel底层的你必须要自己去调试
此主题相关图片如下：1557108770(1).jpg