共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：python 期货bug

1楼

dlcrazy 发表于：2019/7/16 16:07:43

代码如下：

def handle_bar(context): _today_bar = None _today_bars = history_bars(context.universe[0], 1, '1d', ['open', 'close','high','low'], skip_suspended=True, include_now=True) if(len(_today_bars) > 0): _today_bar = _today_bars[0] print('%s: %s, %s, %s, %s' % (context.now, _today_bar[0], _today_bar[1], _today_bar[2], _today_bar[3] ))

打印的log如下：

15:56:31 > 2019-07-15 10:00:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 10:05:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 10:10:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 10:15:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 10:35:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 10:40:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 10:45:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 10:50:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 10:55:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 11:00:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 11:05:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 11:10:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 11:15:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 11:20:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 11:25:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 11:30:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 13:35:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 13:40:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 13:45:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 13:50:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 13:55:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:00:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:05:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:10:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:15:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:20:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:25:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:30:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:35:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:40:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:45:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:50:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 14:55:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 15:00:00: 874.5, 895.0, 898.5, 865.0 15:56:31 > 2019-07-15 21:20:00: 902.5, 905.0, 924.5, 897.0 15:56:31 > 2019-07-15 21:25:00: 902.5, 905.0, 924.5, 897.0 15:56:31 > 2019-07-15 21:30:00: 902.5, 905.0, 924.5, 897.0 15:56:31 > 2019-07-15 21:35:00: 902.5, 905.0, 924.5, 897.0 15:56:31 > 2019-07-15 21:50:00: 902.5, 905.0, 924.5, 897.0 15:56:31 > 2019-07-15 22:00:00: 902.5, 905.0, 924.5, 897.0 15:56:31 > 2019-07-15 22:45:00: 902.5, 905.0, 924.5, 897.0 15:56:31 > 2019-07-15 23:25:00: 902.5, 905.0, 924.5, 897.0 15:56:31 > 2019-07-15 23:30:00: 902.5, 905.0, 924.5, 897.0

上面用的5分钟线回测，在某一天内的任何时刻拿当时日k的数据都是当天收盘时日k的数据，等于是拿的都是未来的数据

2楼

yukizzc 发表于：2019/7/18 8:56:13

回测中拿到的日线数据就是整个日线的，无法取到当时日线的分钟意义下数据

3楼

无为剑 发表于：2019/7/18 12:49:55

认真看好history_bars函数的参数，其中有处理小周期引用大周期时是否使用未来数据选项

4楼

dlcrazy 发表于：2019/7/19 9:53:20

下面是文档原文，好像文档里写的并不包含未来数据啊，而是合成一个截止到当时时间点的k线

是否包括不完整的bar数据。默认为False，不包括。举例来说，当前1分钟k时间为09:39的时候获取5分钟线数据，默认将获取到09:31~09:35合成的5分钟线，即最近一根完整的5分钟线数据。如果设置为True，则将获取到09:36~09:39之间合成的"不完整"5分钟线，即最新一根5分钟线数据。

5楼

yukizzc 发表于：2019/7/19 10:34:12

不包括未来就是直接取上一个日线数据，这样就不包含未来，无法切分当天日内的

共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]