标题：金字塔自带的等价K线是什么算法

打算用python编一个和系统自带的一样的等价K线

价格超过一个设定的值生成一个k

但生成的K线并不是完全等价的，如果跳空那根K线还是会很长，按道理应该是一根K线很长的话应该切成多根等长的K线，不应该出现高低点

所以自己处理出来的和系统自带的对不上

本来就不可能完全等价，价格超过设定值。就定义成一根新的k。

我也想用现成的，但python下面不是不支持嘛

哪里有问题，为什么计算出来的和系统不一样，而且根数也很少。请老师帮忙指点一下

 

from PythonApi import *
import time

Diff=0.005 #价格变动的区间百分比
C"
NewClose=[]
def init(context):
    global ContractId,ContractName,NewClose
    RefClose1=0
    RefClose2=0
   
    ContractId=Symbol(context)
    ContractName=SymbolName()

    PriceList=history_bars(ContractId,1001,'1m',['open','high','low','close'])
    if (len(PriceList)<1000):
        return
       
    LastClose=PriceList[-1][3]#最后一根K线的收盘价
    NewClose.append(LastClose)
    RefClose1=LastClose/(1+Diff)#倒推之前的高点范围
    RefClose2=LastClose/(1-Diff)#倒推之前的低点范围
    #print("%.3f %.3f %.3f"%(LastClose,RefClose1,RefClose2))
    for i in range(len(PriceList)-1,-1,-1):
        if (PriceList[i][1]>=RefClose2): #高点超过范围
            LastClose=PriceList[i][3]#取超过范围的那根1分钟K线收盘价
            RefClose2=LastClose/(1-Diff)#建立新的范围
            NewClose.append(LastClose)#先不管顺序加入到最后
        elif (PriceList[i][2]<=RefClose1):#低点超过范围
            LastClose=PriceList[i][3]
            RefClose1=LastClose/(1+Diff)
            NewClose.append(LastClose)
    print(NewClose)
    print(len(NewClose))        
   

def handle_bar(context):
    pass 
     
def Symbol(context):
    return context.run_info.base_book_id

def SymbolName():
    return get_dynainf(ContractId,219)

这个无法提供技术支持

没事，我已经搞定了

我也发现系统等价K线和自己思路的等价K线差好远并非完全意义上的等价K，我也想弄一个理论上的等价K,限于水平有限还请高手们献策，另外我看MC软件上的等价砖头K就完全符合，但自己已经习惯了用金字塔还希望金字塔方面完善此功能！！