标题：python全市场期货品种策略测试问题

1楼

lance0307 发表于：2019/11/7 11:44:11

你好

我的策略要求是截面分析当前全市场所有在交易的期货品种，必须要全市场分析，然后做对冲，例如通过多因子分析，同时做多20个品种，做空20个品种

请问python的回测或实盘时，需要选择的基准合约，这个时间切片怎么弄？提示不建议跨市场测试和实盘，那请问该如何在python下实现呢？

2楼

yukizzc 发表于：2019/11/7 13:58:10

选一个时间最长的品种做基准，其他所有合约自己要做好代码判断是否在交易时间段内。

函数原型

istradertime(order_book_id)

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