请教:在回测时,有方法可能通过接口获取历史的期权合约号码吗?
例如获取18年3月份510050的2600价位的合约号码
pel吗,看下这个
通过行权价获取相关期权合约,可以通过该方法函数方便的对标的合约的行权价相关的期权合约进行快速定位.
用法:OPOBYPRIRCE(C,P,D,N,H);
C:为标的合约代码;
P:为欲查找的行权价期权合约行权价;
D:行权方向 0认购 1认沽;
N:交割月份类型选择;若为0则系统自动选择对应行权价的合约;若为1则系统会按照最靠近当前交割月份的合约;若为具体行权月份(格式YYYYMM)则只匹配指定月份合约
H:价格检查,若为1则P参数价格大小在标的合约行权价之外时该方法函数无效,若为0表示不检查;
例如:
IF CLOSE>OPEN THEN
BEGIN
RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510180',3.1,0,1,1);
DRAWTEXTEX(1,0,100,100,RS);
END;
表示当最后周期为阳线时查找180ETF合约的价格为3.1行权价距离最近交割月的认购期权对应合约,并在屏幕上显示出现。
RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',2.25,0,201609,1);表示取50ETF的201609交割月份的期权合约行权价为2.25的期权认购合约名称。
对于商品期权标的合约则为具体的合约,例如:OPOBYPRIRCE('DQM09',2729,0,1,1);表示取大连市场M09合约的2729行权价的商品期权合约。
注意1:该函数返回字符串参数,即为查找后的对应期权合约,若返回值为-1则表示查找失败,使用该函数请务必认真检查返回值,只有正确返回有效合约时才可以正常使用!
注意2:该函数在逐K线模式下最后周期有效,一般使用在后台程序化交易中。
注意3;使用该函数请注意使用效率,强烈建议放在IF THEN控制语句中,防止无效的盘中计算。
所属函数组:期权数据统计