共22 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]

标题：VBA的testreport 重大失误

1楼

chacterchen 发表于：2014/9/27 15:54:25

今天用VBA进行测试时发现

测试时段：1998/01/05 - 2007/12/28 (4307根K线)

与交易明细中的时间段不同,

请看下面excel中的截取内容

序号	品种	交易类型	时间
1	橡胶指数	开多	1996/4/5 0:00
2	橡胶指数	平多	1996/6/12 0:00
3	橡胶指数	开空	1997/4/18 0:00

141	橡胶指数	开多	2006/9/20 0:00
142	橡胶指数	平多	2006/10/24 0:00
143	橡胶指数	开多	2006/12/21 0:00

这样我完全没办法使用VBA的历史回测啊!

2楼

王锋发表于：2014/9/27 20:34:18

你想描述什么问题？能否不让我们去猜？

3楼

chacterchen 发表于：2014/9/27 21:05:55

不好意思,我下午没有表述清楚

我今天对金字塔VBA帮助文档testreport示例4 <使用PLE语言做为信号,VBA进行测评 >进行修改,希望能够按照指定的起始,结束日期对特定的品种进行测试.可结果发现,出现了交易明细的日期与我指定日期不符合的情况.

具体表现为在详细测试结果报告中第一页总体概要最下面的日期是正确的 (测试时段：1998/01/05 - 2007/12/28 (4307根K线))

但是在交易明细汇总中的各笔交易的买卖日期与我要求的测试时段不符合,详细的内容我在上面的帖子中贴出来了.

我改后的代码如下,希望有助于找出问题所在.我在下面的语句中使用了自己的公式 Set Formula = marketdata.STKINDI("RU13","SQ","MAADX()",0,5) '调用上期所RU13合约的日线自定义指标

'使用PLE语言做为信号,VBA进行测评

'PEL语言代码:

'公式名:MATEST

'MA1:=MA(CLOSE,5);

'MA2:=MA(CLOSE,15);

'开多:CROSS(MA1,MA2);

'平多:CROSS(MA2,MA1);

'输入选项

InitalCapital=20 '起始资金XX万

startdate="1998-1-1" '测试起始日期

finishdate="2008-1-1" '测试结束日期

'以下开始正式测试

Testreport.StartAndInit '开始测评系统的准备工作

Testreport.InitCash=InitalCapital*10000 '初始资金由万转为元

Set Formula = marketdata.STKINDI("RU13","SQ","MAADX()",0,5) '调用上期所RU13合约的日线自定义指标

Set HistroyData = Formula.ParentGrid.GetHistoryData '直接得到公式区的数据对象,提高运行效率

for i = 0 to 4 '将msgout与之前的数据隔开,便于观察

application.MsgOut " "

application.MsgOut "HistoryData:"&cstr(HistroyData.count)

application.MsgOut "Formula.DataSize:"&Formula.DataSize

application.MsgOut "Formula.GetBufDateData(0):"&Formula.GetBufDateData(0)

application.MsgOut "Formula.GetBufDateData(Formula.DataSize-1):"&Formula.GetBufDateData(Formula.DataSize-1)

'查找在Formula中的起始日期序列号

'确定起始日期在数组中的序列号

if Formula.GetBufDateData(0)> cdate(startdate) then '如果数据列的起始日期晚于我设定的开始日期,则说明数据不足,从已有数据序列的第一个值开始测试

application.MsgOut"测试数据不足,请检查起始日期或者更改'工具>选项>维护>内存保留'"

BeginDataNum=0

else '如果我设定的开始数据晚于数据起始日期,则需要查找从何时开始测试

i = 0

while (i<= HistroyData.Count-1) and (Formula.GetBufDateData(i) < cdate(startdate))

i = i+1

wend

BeginDataNum=i

end if

application.MsgOut "BeginDataNum:"&BeginDataNum

application.MsgOut "Formula.GetBufDateData(BeginDataNum):"&Formula.GetBufDateData(BeginDataNum) '看看哪一天是起始日期

'确定结束日期在数组中的序列号

if Formula.GetBufDateData(Formula.DataSize-1)< cdate(finishdate) then '如果数据列的起始日期晚于我设定的开始日期,则说明数据不足,从已有数据序列的第一个值开始测试

application.MsgOut"测试数据不足,请检查结束日期是否正确"

FinishDataNum=Formula.DataSize-1

else '如果我设定的开始数据晚于数据起始日期,则需要查找从何时开始测试

i = 0

while (i<= HistroyData.Count-1) and (Formula.GetBufDateData(i) < cdate(finishdate))

i = i+1

wend

FinishDataNum=i-1

end if

application.MsgOut "FinishDataNum:"&FinishDataNum

application.MsgOut "Formula.GetBufDateData(FinishDataNum):"&Formula.GetBufDateData(FinishDataNum) '看看哪一天是结束日期

If TestReport.AddTestStock(HistroyData,"RU13","SQ",0) < 1 Then '向测试报告系统添加一个新测试品种

MsgBox "请正确添加品种"

End if

'下面的代码控制循环测试

'使用PEL策略的信号进行交易

For i = BeginDataNum to FinishDataNum

if i= BeginDataNum then

application.MsgOut "(i=BeginDataNum): "&Formula.GetBufDateData(i)

end if

if i= FinishDataNum then

application.MsgOut "(i=FinishDataNum ): "&Formula.GetBufDateData(i)

end if

if Formula.GetBufData("开多条件",i) = 1 Then '开多

TestReport.Buy 1, HistroyData.Close(i)

End if

if Formula.GetBufData("平多条件",i) = 1 And TestReport.Holding > 0 Then '平多

TestReport.Sell 0, HistroyData.Close(i)

End if

if Formula.GetBufData("开空条件",i) = 1 Then '开多

TestReport.Buyshort 1, HistroyData.Close(i)

End if

if Formula.GetBufData("平空条件",i) = 1 And TestReport.Holding < 0 Then '平多

TestReport.Sellshort 0, HistroyData.Close(i)

End if

'显示测试时当前的资产

'Application.msgout TestReport.ASSET

'为步进下一个数据做准备

TestReport.StepIt i

'测试完毕显示测试报告

Testreport.ShowReport

set data = Nothing'对象使用完毕后释放对象

4楼

王锋发表于：2014/9/28 11:04:18

For i = BeginDataNum to FinishDataNum

你这个自己检查一下 BeginDataNum to FinishDataNum 这2个变量,你到底有没有搞对吧

多自己调试一下

5楼

王锋发表于：2014/9/28 12:09:40

后来查了一下程序,主要是测试步长被你之前的循环给代替了, 我们这边看看如何处理你的这个问题

6楼

王锋发表于：2014/9/28 12:15:58

你这样改进一下

For i = 0 to FinishDataNum
if i >= BeginDataNum Then

.....你的处理代码

end if

TestReport.StepIt i

这样开始测试时不要跳过步长

7楼

chacterchen 发表于：2014/9/28 16:46:10

十分感谢,问题已经解决.

看来主要的问题在于testreport的循环处理语句必须从0开始.

另外发现个新的小问题,总体不影响使用了

1 在vba测试结果的总体概要中,日期是循环的日期,而非我实际测试的日期

2 在PEL的公式测试,最后总是强制平仓的.但是VBA的testReport就不会强制平仓

8楼

chacterchen 发表于：2014/9/28 16:50:41

十分感谢,问题已经解决.

看来主要的问题在于testreport的循环处理语句必须从0开始.

另外发现个新的小问题,总体不影响使用了

1 在vba测试结果的总体概要中,日期是循环的日期,而非我实际测试的日期这点在PEL的测试中显示是正确的

PEL中正确的测试时段是

测试时段：1998/01/01 - 2008/01/01 (2426根K线)

但是vba给出的时段是

测试时段：1995/06/19 - 2007/12/28 (4307根K线)

2 在PEL的公式测试,最后总是强制平仓的.但是VBA的testReport就不会强制平仓

9楼

chacterchen 发表于：2014/9/28 17:10:48

另外,在VBA帮助文档test report范例4 Sub Test4()中

倒数第二行应该是不需要的,需要删除

set data = Nothing'对象使用完毕后释放对象

10楼

chacterchen 发表于：2014/9/28 17:19:02

另外是否能将范例4中增加一个新的品种?变成多品种测试的范例?

共22 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]