标题：testreport中的年化收益率算法?

1楼

chacterchen 发表于：2014/12/24 14:49:19

我对TA13进行历史回测.

时间 2008-1-1 到 2014-1-1 总共六年的数据进行测试

初始投资 20万

测试完成后 TestReport.NETPROFIT 得到803116.4375

年化收益率粗略应该是 (80.3/20)^(1/6)=1.26

可是我用 TestReport.ANNUALRETURNRATE 却得到 1.42

请问为何会出现这个问题?

2楼

王锋发表于：2014/12/25 1:04:43

建议你搜索一下论坛的年化收益的相关帖子,已经讨论很多了

3楼

chacterchen 发表于：2014/12/26 17:08:45

testreport中的回归年化收益率指的是?算法是什么? 在百度上没搜索到

4楼

王锋发表于：2014/12/26 17:31:24

回归就是在年化资产曲线的情况下加以对数处理,这些东西在专业的交易类书籍上能看到的

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