最近想搞一个跨期套利的策略，交易对象为一个品种当时持仓量最大的二个合约（这个我可以另外编代码实现挑选）。在历史回测的时候，这二个合约肯定是不断变化的，但是就没办法回测了
[此贴子已经被作者于2015/11/15 12:03:20编辑过]
突然发现问题不在这里，而是在：要实现我的历史回测，我需要的是一个自定义的测试品种，也就是一个价差数据序列本身，但
TestReport 对象不允许将一个自定义数据序列作为测试对象
而且，我这个价差数据序列还必须包括很多与普通的价格数据序列不一样的属性，比如每一个数据同时包含了最大持仓量数值、第二大持仓量数值等信息以备筛选入场信号，是一个N*7的多维数组。这都是目前无法实现的
[此贴子已经被作者于2015/11/15 12:19:08编辑过]
编程需要一定的逻辑思维，如果你足够理解TestReport 对象里介绍的几个范例模板，就能明白其中的测试逻辑，是可以根据测试逻辑找到对应你自己的自定义数据的