标题：[分享]我也来展示我的模型

1楼

zg611029 发表于：2012/5/18 10:03:02

这是两个策略组合一起测试的结果，每个模型1手。正常交易是一根k线走完提前2~4秒下单；止损是k线中交易。
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2楼

zg611029 发表于：2012/5/18 10:05:08

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这是按“周”计算的收益，回撤等

[此贴子已经被作者于2012-5-18 10:07:32编辑过]

3楼

zg611029 发表于：2012/5/18 10:06:40

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这是按月计算的收益

4楼

睿发表于：2012/5/18 10:09:44

回撤太大在7%以内比较合适

5楼

zg611029 发表于：2012/5/18 10:16:13

以下是引用睿在2012-5-18 10:09:44的发言：
回撤太大在7%以内比较合适

对于回撤我从来不看百分比，只看每手的回撤绝对值。分钟线6万，日线下4万是可以的

6楼

zg611029 发表于：2012/5/18 11:33:11

这个模型是日内交易，1分钟周期。

7楼

wd369 发表于：2012/5/18 11:49:37

那整个就是2手来测试了? 策略很不错,就是均盈亏比=1.97,稍低一点点.

8楼

zg611029 发表于：2012/5/18 12:10:53

对，每个模型始终1手，两个模型，均盈亏比与你的交易次数关系很大，而交易次数又和你的回撤有一定的关系，看你怎么去平衡了。我的交易费率是0.55%%实际中要把要把交易费率设置到1.18%%才能和实际结果一直。1%%小了一点。

9楼

睿发表于：2012/5/18 13:29:20

每个人对于风险控制的认识和要求是不一样的看你的风险偏好了

就交易频率来讲我的和你的比较类似 Mar在20左右回撤在6%以内均比为3.3

对于那个每日只做1次的有这么高的成功率止损那么小你的显然更加靠谱一些

你的成功率算是高的但是均比低说明了一些问题都是一个平衡的过程

10楼

zg611029 发表于：2012/5/18 13:33:49

以下是引用睿在2012-5-18 13:29:20的发言：
每个人对于风险控制的认识和要求是不一样的看你的风险偏好了

就交易频率来讲我的和你的比较类似 Mar在20左右回撤在6%以内均比为3.3

对于那个每日只做1次的有这么高的成功率止损那么小你的显然更加靠谱一些

你的成功率算是高的但是均比低说明了一些问题都是一个平衡的过程

学习了.

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