下单代码考虑了2*mindiff个滑点，下根K线显示有成交价格在下单价格之内，可程式化下单却不能成交，请教是什么原因？
（1）比如8.2日的股指期货，开盘价格2254.8，个人的下单价格为2255.2开多，但不能成交，可K线显示最低价格为2254.8，什么原因造成不能成交呢？
（2）其次，对于开盘能否应用提前下单呢？交易所最早接收下单的交易指令是什么时间？应该如何改进代码才能尽可能抢到开盘的单子？
以k线走完做指令，有些滑点不会再k线上展示出来的。滑点太小了，要想成交要市价的。或者采取大幅度超价下单。实盘滑点可能在4个点（也就是20跳），在k线也会看不出来的。这就是k走完下单的弊端。
[此贴子已经被作者于2013/8/2 14:47:55编辑过]
这样看来，即使是全自动的程式化交易策略，手动干预也是必须的了？