标题：[原创]在之前的基础上再加一个策略进来，股指三策略组合

1楼

lizhaozhao 发表于：2014/1/11 16:31:59

之前发过一个股指双策略的帖子，很多论坛的朋友看了都给了我意见。我在之前的基础上再加一个策略进来。三个策略之间相关性很弱，较好的平滑了总资产的波动性。相比之前的双策略组合总共有三个月份亏损，三策略组合亏损的月份减少到只有一个月。

总体情况说明：

1. 不含未来函数，信号不闪烁，在成交价格上没有偷价，无任何测试上的作弊行为。

2. 三个策略都无参数优化，无固定止盈止损，从而杜绝了任何形式的过度优化。

3. 其中两个策略用的是1分钟K线周期，一个用的是2分钟K线周期。

4. 测试设置的都是20万做1手股指，三手的资金就是60万，手续费设置的收双边万0.7。

需要程序的加我qq：415245747 私聊，注明“程序化交易”

dvubb 此主题相关图片如下：组合收益列表.png

dvubb 此主题相关图片如下：组合资产曲线.png

dvubb 此主题相关图片如下：组合总体概要.png

dvubb 此主题相关图片如下：组合月净值柱状图.png

2楼

lizhaozhao 发表于：2014/1/11 16:38:35

三个策略亏损的月份分别为：

（1）2013年5月、2013年10月

（2）2012年10月、2013年5月、2013年11月

（3）2013年5月、2013年9月

除了13年5月以外，三个策略亏损的月份几乎都不同月，由此看出各策略之间相关度弱，能很好的起到对冲及平滑收益的效果

3楼

sdrzhq 发表于：2014/1/11 21:45:39

神奇，神器。

4楼

lizhaozhao 发表于：2014/1/13 19:41:03

很多论坛好友问我滑点的问题，关于滑点问题我想谈谈我个人的看法以及解决方法。

第一滑点是不可避免的，在这个问题上人人平等，没人例外。

第二用指定价下单来避免滑点，由此造成可能指令不成交，这个时候运用金字塔自带的自动追单功能，功能比较强大，相信大家都有所了解。

第三如果是用市价下单，可以把服务器放到离交易所最近的地方去，从网络环境上改善滑点这个问题。

5楼

yanxc 发表于：2014/1/13 20:39:58

对于你这样的高交易次数模型来说，测试中手续费或滑点设置至关重要。

你的单边0.35%%是远远不够的，实跑中一般以1%%为准。

6楼

chinachine 发表于：2014/1/18 15:20:02

手续费加滑点至少3%%，低于这个数，都是不行的，这毕竟是在现实中试用，严格一点不是坏事。

7楼

lizhaozhao 发表于：2014/1/18 23:07:14

本周根据以上三个策略用金字塔的模拟账号挂了一周的自动交易，下单为指定价，在金字塔中设置了3秒不成交后自动追单，根据一周的模拟盘实际情况统计，追单的比例大概是10%，也就是说90%的单子以指定价成交了，90%的单子不存在滑点。

下周准备再做一个新的测试，那就是当价格突破触发指令时延迟几秒再发指令，这样滑点也许为正、也许为负，反正谁也不知道到底为正还是为负，下周的测试完成了我再告诉大家结果，我倒要看看滑点对我的影响有多大。

欢迎大家讨论。

8楼

lizhaozhao 发表于：2014/1/18 23:09:00

解释一下，到时候测试是发市价指令而不是限价指令

9楼

yanxc 发表于：2014/1/19 15:58:07

以下是引用lizhaozhao在2014/1/18 23:07:14的发言：
本周根据以上三个策略用金字塔的模拟账号挂了一周的自动交易，下单为指定价，在金字塔中设置了3秒不成交后自动追单，根据一周的模拟盘实际情况统计，追单的比例大概是10%，也就是说90%的单子以指定价成交了，90%的单子不存在滑点。

欢迎大家讨论。

一周的测试太短了。

滑点具体是平均多少，其实取决于你在快速运动中下单的概率。而这种情况分布是不太均匀的。

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