请教如何在下单之后迅速的把止盈止损平仓单子发送到交易所 - 金字塔决策交易系统

上传

点击文件名下载附件

你现在首先是看下信号记录里有没有平仓触发得记录？
另外就是你确认下开仓得是不是用顺序单函数处理得那个下单语句，是不是代码里其他得下单语句触发得。

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-18 13:58
主体代码如下：

开多:= BUY(KD AND HOLDING = 0,1,MARKETr),ORDERQUEUE;
SELL(HOLDING > 0 OR tholding > 0,1,limitr,AVGENTERPRICE+2*MINDIFF),ORDERQUEUE;

IF (HOLDING > 0 AND ( AVGENTERPRICE - CLOSE > 3*MINDIFF) ) THEN
BEGIN
SELL(1,1,MARKET),ORDERQUEUE;
END

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-18 14:00
还出现个新情况：

开仓了，然后也平仓动作有了，但是持仓还一直有，而且随着后续的每次开仓会增加持仓

作者: 技术009 时间: 2023-5-18 14:52
本帖最后由技术009 于 2023-5-18 14:57 编辑

下单信号开平都不在一个K上了。你这个顺序下单就失效了。

这个函数不是说保证你能平仓，你平仓还是要靠你下单条件控制然后出信号。这个函数仅仅是把你同时发出得信号按照顺序进行委托。

按照你初始需求，你得信号必须保证开平同时满足在一个K上。否则不行得。就是他们必须一起满足，一起触发，才能放到一个队列中去得。
只要图表信号控制好，是可以在开仓成交后立刻平仓
(, 下载次数: 177)

上传

点击文件名下载附件

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-18 15:02
下面的这个止盈的是在同一个K线的
开多:= BUY(KD AND HOLDING = 0,1,MARKETr),ORDERQUEUE;
SELL(HOLDING > 0 OR tholding > 0,1,limitr,AVGENTERPRICE+2*MINDIFF),ORDERQUEUE;

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-18 15:03

把止损的改一下，可以吗？如下代码

IF (HOLDING > 0 AND ( AVGENTERPRICE - CLOSE > 3*MINDIFF) ) THEN
BEGIN
SELL(1,1,MARKET);
END

作者: 技术009 时间: 2023-5-18 15:12
没明白你本地是什么情况。你要么直接给出完整代码我们尝试调试下。

反正这个函数我本地是复现不你说得情况得。

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-18 15:33
//定义参数
INPUT:N1(7,1,100,1),N2(21,1,120,1);

X:= (H+L+O+C)*0.25;
xh_short : FORCAST(X,N1);//为X的N周期线性回归预测值
xh_long : FORCAST(X,N2);//为X的N周期线性回归预测值

//KD:= REF (CROSS(xh_short,xh_long) ,1);       //开多条件
KD:= CROSS(xh_short,xh_long);       //开多条件
//KK:= REF (CROSS(xh_long,xh_short) ,1);       //开空条件

//PD:= ;       //平多条件
//PK:=;       //平空条件

//平空:SELLSHORT(PK,1,THISCLOSE);                //平空信号
//开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);       //开多信号

开多:= BUY(KD AND HOLDING = 0,1,MARKETr),ORDERQUEUE;
SELL(HOLDING > 0 OR tholding > 0,1,limitr,AVGENTERPRICE+2*MINDIFF),ORDERQUEUE;

IF (HOLDING > 0 AND ( AVGENTERPRICE - CLOSE > 3*MINDIFF) ) THEN
BEGIN
SELL(1,1,MARKET),ORDERQUEUE;
END

作者: 技术009 时间: 2023-5-18 15:43
你给下单语句加一个忽略价格检查

SELL(HOLDING > 0 OR tholding > 0 ,1,limitr,AVGENTERPRICE+2*MINDIFF),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE;

否则会因为报单价格超出K的价格导致不出信号。

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-18 15:56
报单价格超出K线的价格，这个是很正常的需求啊，居然还需要独特对待？

作者: 技术009 时间: 2023-5-18 15:59
仅仅是历史回测的信号有限制。实际下单怎么可能有这个限制。

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-18 16:07
对啊，实盘中不应该有这个限制合理。那我们前面讨论的问题，都是在实盘中的，这问题的代码已经全部发过来了，可否已经找到解决方案？

作者: 技术009 时间: 2023-5-18 16:08
你直接按照我说的修改下代码就行了。

我前面贴了代码你应该有看到了吧。

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-18 16:12
没有看到解决问题的代码。你是说加入 IGNORECHECKPRICE 的代码？

作者: 技术009 时间: 2023-5-18 16:42
是的。加了就行了。

作者: 销售166 时间: 2023-5-18 16:45
那我们来重新组织语言：
IGNORECHECKPRICE 对实盘有干扰作用吗 ?

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-18 16:59
现在收盘了，也不好证明你说的是否有效。不过你既然说IGNORECHECKPRICE “仅仅是历史回测的信号有限制。实际下单怎么可能有这个限制。”，，那应该也解决不了我们本来讨论的实盘问题（而不是历史回测的问题）。现在实盘的问题如前面给你的截图，我再总结描述一下，以免你跑题了。问题：多单开仓之后，没有完全的对应平仓，同时后续还会继续开仓。可能描述不够精确，所以，请结合我前面所发的截图，以及按照你的要求发的所有代码，来帮忙分析这个问题

作者: 技术006 时间: 2023-5-18 17:17
本帖最后由技术006 于 2023-5-18 17:19 编辑

图表交易流程：类似于一个串联电路（前面的灯泡不亮，后面的灯泡也不会再亮）。首先图表中的k线要产生有效信号，才会进行委托。

而图表机制中的理论仓位是根据历史k线计算得到的。但是软件对于信号的限制默认要求，委托价格不能在有利方向上超出k线范围，否者计算得到的历史理论结果中产生假性盈亏。

使用这个IGNORECHECKPRICE函数后，不在进行无效信号的判定操作，即使委托价格超出k线（有利方向上）范围，信号一样会产生并委托。等于整个电路中只有一个实盘的灯泡，只要通电就会亮起。

作者: 技术007 时间: 2023-5-18 17:22
加上忽略价格检查函数就可以了哦，IGNORECHECKPRICE

忽略由新交易系统指令发出的交易指令的价格检查。
buy(cross(ma1,ma2),1,limitr,low-1);
这段代码将因为开多的价格在K线的最低价以下，将导致无效指令。但是加上IGNORECHECKPRICE就可以了

例如:
buy(cross(ma1,ma2),1,limitr,low-1),ignorecheckprice;

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-18 22:04
代码根据上述修改了，结果还是出现异常，如下图：

作者: 技术009 时间: 2023-5-19 08:49
信号记录里明显能看到开平全都对冲掉了，并没有多余仓位出来

你这个多余仓位从记录上无法判断来源。你是不是开始交易时候就有这个初始仓位。

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-19 09:14
你的怀疑，我也同样这么怀疑过。所以，为了验证咱们俩的怀疑，我特意把原来所有的仓位清空了，再重新观察，结果还是如上图这样。

作者: 技术009 时间: 2023-5-19 09:41
那你这个信号记录里你导出来发这里看下。必然有出问题的地方。否则都是一手开，一手平的。不可能多出来三手的。就你截图部分我也只看到一开一平的情况。

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-19 09:44
已经导出来了，看昨天晚上到今天早上现在的，其他的不用看。

作者: 技术009 时间: 2023-5-19 09:47
从日志看夜盘之后的信号完全没问题。开平都是成对出现的。那就是可能成交之类问题了。
但是这个要看交易日志。
你点下查看-交易日志这里日志提供我看下单子成交情况。

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-19 09:51
交易日志如附件

作者: 技术009 时间: 2023-5-19 11:09
本帖最后由技术009 于 2023-5-19 11:10 编辑

经过检查日志和测试。

确认了下面2个问题。

1.原先的处理方案不稳妥，至少在图表上不是很稳妥。有无法绕过的问题存在。

首先如果初始实际仓位是0.那么第一次开-平其中的平操作会失败。因为图表系统下单有一个对实际可用持仓的检查，这个检查是在出实际下单信号之前就进行的。所以直接判定为无法平仓。也就是平仓信号还没进入我们希望进入的下单队列就直接被pass掉了

2023-05-18 21:40:01.491 【下单】PP09 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户18514421313 Formula 1
2023-05-18 21:40:01.491 【下单】已提交，订单ID ：302319620
2023-05-18 21:40:01.492 【队列】当前队列准备处理数据：1条
2023-05-18 21:40:01.492 【队列】发送下单指令
2023-05-18 21:40:01.492 【下单】实际持仓为0下单失败
2023-05-18 21:40:01.493 【队列】下单失败了

2. 平仓单，未必能成交，这种未成交状态不是很好处理，如果撤单追单会直接影响我们原先使用的下单队列。这个在ORDERQUEUE函数说明里也有提到。
从日志来看：
(, 下载次数: 255)

上传

点击文件名下载附件

实际持仓一直为1.而系统日志这里是实际持仓是以可用持仓为准。所以你可以看下未成交单，是不是有多个未成交单。反正系统后续判断到的可用持仓始终是1. 这个可用纯粹就是第一次初始时候遗留下来的

总体上如果你还是要实现原先那个需求，那可能只能尝试在后台程序化上处理了，图表程序化操作不是很精细，包括我建议你使用的ORDERQUEUE 原本用途是拿来确保平仓后释放了资金再开仓的需求的，用在你这个需求上其实是属于脱离这个函数设计初衷了，纯粹的曲线救国处理方式。

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-19 11:12
用 ORDERQUEUE 是曲线救国的方式，那如果通过后台程序化进行直线救国呢？请指点

作者: 技术009 时间: 2023-5-19 11:16
后台程序化大体思路是直接读未成交单，有开仓未成交我暂时不执行平仓，一旦开仓成交了，就直接进行加价的委托。可能需要用全局变量进行辅助操作，但是总体上是可实现的。但是同时也要注意对平仓未成交的处理是必须预设一个方案的才行。

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-19 14:54
请帮忙把咱们讨论的这几行代码功能，转化为后台的，我便于参考学习，也便于验证咱们这个方案的效果

作者: 大尚太极 时间: 2023-5-22 10:19
请老师帮助指导一下

作者: 技术009 时间: 2023-5-22 10:40
测试中，请稍等下。

作者: 技术009 时间: 2023-5-22 11:12

[PEL] 复制代码



GLOBALVARIABLE:mark:=0;//一个全局变量控制一组 开-平 



con:1;//开仓条件



if con and mark=0 then //这里条件一定要保证满足了就必定触发开仓，否则无法保证开仓和mark重置保持一致

begin  

tbuy(1,1,mkt);

mark:=1;

end 



if mark=1 and TISPRVREMAIN(1)=0 and TBUYHOLDINGEX('','',1)>0 then 

begin 

mark:=0;

tsell(1,1,mkt);

end

(, 下载次数: 245)