金字塔决策交易系统

标题: 引用k线问题造成持仓结果不稳定 [打印本页]

作者: 胖虎爱吃鱼 时间: 2023-8-31 22:44
标题: 引用k线问题造成持仓结果不稳定
刚上市时间不长的品种，引用的K线数量超过他上市时间。即使策略有信号，但是在多策略模块里也没有下单；
下面一箭穿心策略在多策略虚拟持仓是4手，但是没有历史变动记录

作者: 技术006 时间: 2023-9-1 08:02
这种要看你当前策略的信号条件是怎么写的。引用的结果只是作为当前策略的条件因子而已。

作者: 胖虎爱吃鱼 时间: 2023-9-1 08:34

技术006 发表于 2023-9-1 08:02
这种要看你当前策略的信号条件是怎么写的。引用的结果只是作为当前策略的条件因子而已。

找到原因了，多策略组合的时候如果其中一个为none值会影响到整体。

作者: 技术006 时间: 2023-9-1 08:51
无效值自然会影响条件结果，这种要对无效值产生的条件进行规范处理

作者: 胖虎爱吃鱼 时间: 2023-9-1 21:18

技术006 发表于 2023-9-1 08:51
无效值自然会影响条件结果，这种要对无效值产生的条件进行规范处理

还是不行，明明在图表里有信号。在后台日志里就没有信号

作者: 胖虎爱吃鱼 时间: 2023-9-1 21:19
子策略是有信号的

补充内容 (2023-9-1 21:20):
后台加载到图表里，上面变量一箭穿心明明也是有信号。怎么就没法交易呢

作者: 技术010 时间: 2023-9-4 08:45
图表和后台的信号本身就无法直接对比，二者是独立计算，没有任何关系的。如果你在后台上输出的是信号条件是不成立的，那说明当时在后台上计算就是不满足的，至于你想要知道是哪个条件导致在图表和后台上计算的差异导致的信号不一致，那你只能输出每个变量的值来分析了，肯定是某个变量的计算结果不同才导致的信号不一致。

作者: 胖虎爱吃鱼 时间: 2023-9-4 11:04

技术010 发表于 2023-9-4 08:45
图表和后台的信号本身就无法直接对比，二者是独立计算，没有任何关系的。如果你在后台上输出的是信号条件是 ...

那同样的引用公式，为啥在图表上引用出来有信号；在后台就没有了呢
一箭穿心:stkindiex('','一箭穿心.cc',0,21,3,10000); //引用3分钟周期上的策略a的仓位。

作者: 技术010 时间: 2023-9-4 11:06
因为后台不是引用的图表上计算的结果啊。后台只是引用了这个策略，使用后台的设置和后台加载的数据量计算出来的结果，无法直接引用到图表上计算的结果啊，所以你直接两边看是可能对不上的。

作者: 胖虎爱吃鱼 时间: 2023-9-4 13:49

技术010 发表于 2023-9-4 11:06
因为后台不是引用的图表上计算的结果啊。后台只是引用了这个策略，使用后台的设置和后台加载的数据量计算出 ...

那图表多策略也是引用这个策略的虚拟持仓，为啥这个有信号

作者: 技术006 时间: 2023-9-4 14:03
https://www.weistock.com/docs/PE ... 9C%BA%E5%88%B6.html
每个被引用的公式语句否是一个独立的策略在执行。这就是策略副本概念。

作者: 技术010 时间: 2023-9-4 14:04
你图上引用，也是在图表上计算的啊，图表和后台上是分别独立运算的，没有关联。

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