金字塔决策交易系统

标题: 求期货跨期套利交易程序 [打印本页]

作者: 宋永健 时间: 2024-7-11 14:38
标题: 求期货跨期套利交易程序
1，调用期货某个合约A买价为A1值，调用期货某个合约卖价为A2值。
2，调用期货某个合约B买价为B1值，调用期货某个合约卖价为B2值。
差价增加的循环：
3，差价做增加时，在符合条件:A2-B1大于等于7，发出A合约做多，B合约做空。
4、平仓：当组合的盈利大于等于X时，该同时平仓。
5、开仓到平仓为一个循环，循环结束前不重新开仓。
差价减少的循环：
6、差价做减少时，在符合条件:A1-B2大于等于10，发出A合约做空，B合约做多。
7、平仓：当组合的盈利大于等于X时，该组合同时平仓。
8、开仓到平仓为一个循环，循环结束前不重新开仓。
9、循环运行，手动停止。

备注，如果组合同时平仓不好区分，就先默认为某一个组合开仓后另外一个组合不开仓。

作者: 技术008 时间: 2024-7-12 09:23
https://www.weistock.com/docs/HE ... BA%A4%E6%98%93.html
可以先看下这里套利合约设置，自己建立套利合约然后对套利合约进行策略程序化

套利合约的价格close就是价差a1-b2了

所以代码
if close>10 then buy(1,1,marketr); 这样就行了

作者: 宋永健 时间: 2024-7-12 11:18

技术008 发表于 2024-7-12 09:23
https://www.weistock.com/docs/HELP/notes/%E6%89%8B%E5%B7%A5%E4%BA%A4%E6%98%93/%E5%A5%97%E5%88%A9%E4% ...

谢谢啊

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