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标题: 盘中实时止损 [打印本页]

作者: Yang 时间: 2024-9-8 21:46
标题: 盘中实时止损

你好，以上是一段典型的止损代码，但是我看了，avgenterprice只在卓K模式下有效，我一般采用1秒固定间隔模式，所以，如何实现在盘中的实时止损？

// 止损
IF HOLDING>0 AND C-AVGENTERPRICE<-20*MINDIFF THEN BEGIN //多单止损
多头止损:SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
IF HOLDING<0 AND C-AVGENTERPRICE>20*MINDIFF THEN BEGIN //空单止损
空头止损:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END

作者: 技术006 时间: 2024-9-8 22:49
策略的执行和函数无关。它只和两种运行模式（固定轮训和走完k线）有关系。固定轮训就是实时执行的代码，固定轮训的间隔间隔越短捕捉信号的频率越高。

作者: Yang 时间: 2024-9-9 20:31
但是在回测模式下，是否是按照走完K线进行回测的？所以导致回测模式下，止损，不是在买入价格+—止损点数止损的，而是要等到K线走完，基本上都是大于这个点数的？
如图：我设置使得止损点数是超过成本10个点，纸浆产品一个点是2元，我的开空6012后，价格翻转，远超6012，理论止损应该在6012+20=6032 最终止损在6054，显然这个止损是发生在K线结束收盘的价格。是否就是回测模式的问题？

作者: admin 时间: 2024-9-10 08:33

Yang 发表于 2024-9-9 20:31
但是在回测模式下，是否是按照走完K线进行回测的？所以导致回测模式下，止损，不是在买入价格+—止损点数止 ...

1.回测和图表中的历史信号，本质上都是基于k线的最终形态计算的。都不能体现出k线生成过程中的执行情况。

2. 如你图中所示，你策略应该是采用的次周期指令。如果是市价指令那么，他的理论成交位置标记的就是下跟k的开盘价。而本周期指令是以当跟k的收盘价作理论价格处理的其他指令同理，具体见连接https://www.weistock.com/docs/PE ... -%E5%BC%80%E5%A4%9A

指令图表计算实际下单
MARKETR 按本周期收盘价委托按市价委托
MARKET 按次周期开盘价委托按市价委托

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