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标题: 关于股票市场后台交易算法拆单问题 [打印本页]

作者: 106151 时间: 2024-11-12 11:16
标题: 关于股票市场后台交易算法拆单问题
老师请教，如果我在A股市场，用后台交易，我想针对开仓操作进行算法拆单，请问公式怎么写？

比如我当前买入的策略是，检查当前是否有该品种的持仓，没有的话按可用资金的15%按实价进行开仓。

if CONDBUY and tbuyholdingex('','',2)=0 then

begin
tbuy(15%,mkt),pertrader;

因考虑到市价一次性买入金额大的话容易导致平均成本高，是否可用在后台公式中写好算法拆单，以平均买入的成本？

作者: 技术008 时间: 2024-11-12 11:17
这个不好写的，算法拆单直接用系统自带的功能设置即可
https://www.weistock.com/docs/HE ... 8B%86%E5%8D%95.html

作者: 106151 时间: 2024-11-12 11:22

技术008 发表于 2024-11-12 11:17
这个不好写的，算法拆单直接用系统自带的功能设置即可
https://www.weistock.com/docs/HELP/notes/%E4%BA% ...

通过后台指定算法拆单的品种只能在100个品种且需要人工维护品种

没有针对类似股票池的方法进行动态的品种加载吗？

作者: 技术008 时间: 2024-11-12 11:24
这个目前没有办法了，后续我们看如何优化这块

作者: VIP客服01 时间: 2024-11-12 11:58
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对于股票来说可以直接指定代码段不需要一个个品种去添加。
另外提醒一下，由于这个涉及到需要追撤单，你要看一下你的柜台是否支持主推回报，对于没有主推回报的不建议启用拆单功能

作者: 106151 时间: 2024-11-12 15:14

VIP客服01 发表于 2024-11-12 11:58
对于股票来说可以直接指定代码段不需要一个个品种去添加。
另外提醒一下，由于这个涉及到需要追撤单， ...

收到谢谢

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