后台程序化对报单价格的理解 - 金字塔决策交易系统

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2.价格整理依然有效。

3.和这个没有关系，就是昨结取值问题。

4.是的。但是你是集合竞价申报时候报单的，这个对手价是没有的。这个设置在这里没什么用。

作者: 技术006 时间: 2024-12-16 09:14
1.两个函数目前效果一样。他们都要等集合竞价结束时才会更新结算价，否者都是前一个交易日的结算价（这个现象后续会返回调整）
注：PRVSETTLEMENT的数据来源于日线数据，如果不一致，可以右键数据日线数据中的结算价数据是否完整。
2.有效。
3.委托价格为0，具体要看你采用的是限价指令还是市价指令。
3.1 限价指令：说明策略中指定的委托价格不对，需要排查下委托价格的来源，输出它是多少。
3.2 市价指令：软件中对市价指令采用的是0表示的。
4. 所有市场的市价指令都按照这个设置进行转换，可以理解为采用超级形式发单。

作者: 106137 时间: 2024-12-16 09:32

技术009 发表于 2024-12-16 09:04
1.集合竞价申报期间，没有K生成。PRVSETTLEMENT 只能获取到上上个交易日的结算价。动态函数的情况目前只有 ...

1、目前我引用的策略有日线、也可能会加入小时、分钟线，但是我的净持仓策略都是在1分钟周期上运行，1分钟+固定1秒轮询+5根K，按照链接公式里的算法，直接用就可以了吧？
//以下代码在1分钟上计算有效，其他周期请跨周期调用
n1:=todaybar;
dm:=4-INTPART(LOG(C));
结算价:ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm),colorred;
3、只要自动整理委托价格打勾，我就不用担心发单价小数点位的问题么？
4、净持仓策略引用的策略可能会加入小时、分钟线，所以我也可能盘中报单，这种情况下：图中市价选项-勾选对全部期货市场有效，指的是一旦勾选了，所有市价的报单（不论交易所是否支持市价）全部都变成超过对价3个价位发单还是仅仅是不支持市价发单的交易所会变成超过对价3个价位发单？

作者: 技术010 时间: 2024-12-16 09:37
1、是的，可以直接用，只要当前监控的品种就是下单的品种就可以。
2、是的，这个价格自动整理是不区分集合竞价阶段和连续交易阶段的，都有效。
3、勾选全部市场，那就对所以市价的报单都转成限价了，支持市价的市场的品种报单也转成限价了。

作者: 106137 时间: 2024-12-16 10:58

技术010 发表于 2024-12-16 09:37
1、是的，可以直接用，只要当前监控的品种就是下单的品种就可以。
2、是的，这个价格自动整理是不区分集合 ...

3、连续交易阶段，哪些交易所不支持市价下单？

作者: 技术010 时间: 2024-12-16 11:06
软件中默认对上期所和中金所品种进行市价报单，会转成限价的。实际是上期货不支持市价，中金所远期合约不支持市价。

作者: 106137 时间: 2024-12-16 11:47

技术010 发表于 2024-12-16 11:06
软件中默认对上期所和中金所品种进行市价报单，会转成限价的。实际是上期货不支持市价，中金所远期合约不支 ...

我在连续交易阶段，所有的期货品种全部都是市价MKT发单，软件中默认不支持市价的准换，换成的限价是什么样的计算方式？我想了解下是否接近涨跌停板价格

作者: 106137 时间: 2024-12-16 12:11
工具-选项-交易设置-常规-市价选项-默认超对价3个价位，对于不支持市价的，是不是市价指令转换成超对价3个价位发委托单

作者: 技术006 时间: 2024-12-16 12:36
是的。

作者: 106137 时间: 2024-12-16 12:49

技术009 发表于 2024-12-16 09:04
1.集合竞价申报期间，没有K生成。PRVSETTLEMENT 只能获取到上上个交易日的结算价。动态函数的情况目前只有 ...

我复制的代码，后面加的咱们图片里的昨结算价，然后自己按照5%计算了一个价格，请问：1、计算公式有无错误？2、图片中ztj:的后面用不用加=？2、colorred;可以去掉么？3、红圈里的DYNAINFO(62)*（1+0.05)-mindiff直接用ztj替换了就能用吧？4、昨结算价的计算基础数据在全品种上一定能取到吧？

作者: 技术006 时间: 2024-12-16 12:53

106137 发表于 2024-12-16 12:49
我复制的代码，后面加的咱们图片里的昨结算价，然后自己按照5%计算了一个价格，请问：1、计算公式有无错 ...

1.没问题
2.可以，只是指标线的颜色属性
3.是的。
5.适用于期货品种。

作者: 106137 时间: 2024-12-16 13:50
图片中K线上的蓝色线怎么去掉？是删除了colorred导致的么？

作者: 106137 时间: 2024-12-16 14:01
图片中K线上的蓝色线我是加了下面的
n1:=todaybar;
dm:=4-INTPART(LOG(C));
结算价:ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);
昨结算:VALUEWHEN(TIME=CLOSETIME(0),结算价);
ztj:昨结算*1.05-mindiff;//自行按5%计算的准涨停价
dtj:昨结算*0.95+mindiff;//自行按5%计算的准跌停价

之后才出现的，
怎么去掉？

作者: 技术006 时间: 2024-12-16 14:05
使用:=,例如
结算价:=ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);

其他的同理

作者: 106137 时间: 2024-12-16 14:25
结算价和昨结算已经改成：=，K线中蓝色线没有了。
ztj:改成ztj:=影响后面的计算不？

作者: 技术006 时间: 2024-12-16 14:26
https://www.weistock.com/docs/PE ... A%E5%8F%98%E9%87%8F
计算上没有区别

作者: 106137 时间: 2024-12-16 21:29
12月16日晚205500-210000集合竞价期间，下单15个品种，成功14个品种，只剩一个品种玉米，查看日志，提示发单价格超出涨跌停幅度被拒，我查了下玉米主力合约计算的发单价格2201*0.95+1=2092，可日志显示发单价格在2000，低于当日跌停价2069，导致报单失败，其它成功下单的也都是一样的计算公式，请问老师，是什么原因导致玉米的价格计算错误？

作者: 106137 时间: 2024-12-16 21:33
2024-12-16 20:56:01.707 【后台】C00 TBuyShort 第 72 行策略:<玉米> K线:2024.12.16 19:00:00 出现信号
2024-12-16 20:56:01.707 【后台】C00 TBuyShort 已成功触发下单操作价格:1999.688843 数量:1 类型:0 账户: 品种:C00
2024-12-16 20:56:01.707 【后台】下单已发送
2024-12-16 20:56:01.707 【下单】C00 价1999.688843 量1 买卖1 类型0 开平0 账户63083791 Formula 1
2024-12-16 20:56:01.707 【后台】C00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.707 【下单】确认报单已发送 ID=508188143 RefID = 507
2024-12-16 20:56:01.722 【指令】收到回报指令 ID = 508188139 RefID = 503 品种:eg2505 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.722 【后台】PR00 TBuy 第 59 行策略:<瓶片> K线:2024.12.16 19:00:00 出现信号
2024-12-16 20:56:01.722 【后台】PR00 TBuy 已成功触发下单操作价格:6613.265625 数量:1 类型:0 账户: 品种:PR00
2024-12-16 20:56:01.722 【后台】下单已发送
2024-12-16 20:56:01.722 【后台】PR00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.722 【下单】PR00 价6613.265625 量1 买卖0 类型0 开平0 账户63083791 Formula 1
2024-12-16 20:56:01.722 【下单】确认报单已发送 ID=508188144 RefID = 508
2024-12-16 20:56:01.738 【后台】CS00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.738 【指令】收到回报指令 ID = 508188141 RefID = 505 品种:PX501 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.738 【回报】63083791 : PX501 - 已报单 1 价格:7214 开买 REFID = 505
2024-12-16 20:56:01.738 【后台】MA00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.754 【指令】收到回报指令 ID = 508188142 RefID = 506 品种:l2505 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.754 【回报】63083791 : l2505 - 已报单 1 价格:8602 平买 REFID = 506
2024-12-16 20:56:01.754 【指令】收到回报指令 ID = 508188141 RefID = 505 品种:PX501 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.754 【后台】M00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.754 【后台】EB00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.769 【指令】收到回报指令 ID = 508188143 RefID = 507 品种:c2505 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.769 【回报】63083791 : c2505 - 已报单 1 价格:2000 开卖 REFID = 507
2024-12-16 20:56:01.769 【指令】收到回报指令 ID = 508188144 RefID = 508 品种:PR503 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.769 【回报】63083791 : PR503 - 已报单 1 价格:6614 开买 REFID = 508
2024-12-16 20:56:01.785 【后台】RM00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.785 【指令】收到回报指令 ID = 508188144 RefID = 508 品种:PR503 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.785 【后台】SA00 TBuyShort 第 72 行策略:<纯碱> K线:2024.12.16 19:00:00 出现信号
2024-12-16 20:56:01.785 【后台】SA00 TBuyShort 已成功触发下单操作价格:1390.919312 数量:1 类型:0 账户: 品种:SA00
2024-12-16 20:56:01.801 【指令】收到回报指令 ID = 508188142 RefID = 506 品种:l2505 账户:63083791
2024-12-16 20:56:01.801 【后台】下单已发送
2024-12-16 20:56:01.801 【下单】SA00 价1390.919312 量1 买卖1 类型0 开平0 账户63083791 Formula 1
2024-12-16 20:56:01.801 【后台】SA00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.801 【下单】确认报单已发送 ID=508188145 RefID = 509
2024-12-16 20:56:01.801 【后台】SH00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.801 【后台】P00 运行结束
2024-12-16 20:56:01.801 【指令】收到撤单回报指令 ID = 508188143 RefID = 507
2024-12-16 20:56:01.816 【回报】63083791 : c2505 - 40028:已撤单报单被拒绝DCE:价位不在涨跌幅度内量:1 REFID = 507

作者: 106137 时间: 2024-12-16 21:55
我计算了下其它部分合约应该发单的价格，虽然都成交了，但和20:56:01的委托价格差距都比较大，如上图中乙二醇（5042-4939=103）、PTA（4712-4676=36）、对二甲苯（7158-7214=56）、塑料（8567-8602=35）等，玉米的计算差92个最小变动价位，直接跌出跌停价外，这些品种除了中金所品种不一样外，其它全都是昨结算价*1.05-mindiff和昨结算价*0.95+mindiff发单。这个计算出昨结算价的公式是否有较大的误差？请老师验证下。

作者: admin 时间: 2024-12-16 23:23
造成你上面现象原因有以下2点。
1.你本地缺失数据，你上面的代码必须保证当天收盘后1分钟周期的数据完整。上述代码中，在数据量完整的情况下计算的委托价应该是：
乙二醇：
4689.32*1.05-mindiff=4922.794
4689.32*0.95+mindiff=4455.86
其他品种同理，结合当时的委托价，说明你本地没有收盘保存、或者收盘时本地分笔数量不全。造成1分钟周期存在缺失。

2.上面代码存在逻辑问题，连续合约在换月时，存在新老合约交替。这个时候会出现：在56分时使用是旧合约的数据计算得到的价格作为05合约的委托价，这也是产生较大差异的原因。
问题2的处理方法：建议你直接将结算价的计算部分，单独作为一个指标。在当前的后台策略中，引用结算价指标的值。引用时指定主力合约。

STKINDI(DYNAINFO(210),........);//参照此函数的说明填充对应的函数。

作者: 106137 时间: 2024-12-17 09:36
我监控全部是连续合约，自动映射到主力合约，比如对二甲苯（7158-7214=56）、塑料（8567-8602=35）这两个品种不存在换月的问题，且1分钟周期数据也完整。
我看了下其他帖子，如下：

那个结算价是交易所盘后结算给的，按照算法它这个不是全天的算的结算价。你要的是按照全天的来？
//以下代码在1分钟上计算有效，其他周期请跨周期调用
n1:=todaybar;
dm:=4-INTPART(LOG(C));
结算价:ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm),colorred;

那就只能这样了。要获取到昨日收盘时候的，
昨日结算:ref(结算价,TODAYBAR)；

1分钟周期上比较有效，其他周期上你只能跨周期调用了。你先在1分钟上加载看看吧

作者: 106137 时间: 2024-12-17 09:40
https://www.weistock.com/bbs/for ... 2%BD%E1%CB%E3%BC%DB
这个链接说的结算价，按照算法它这个不是全天的算的结算价。我需要的也是全天（昨晚210000-次日150000）的，也就是说官方计算涨跌停价的昨结算价。
在集合竞价报单阶段我能否用这个昨日结算:ref(结算价,TODAYBAR)；?

作者: 技术006 时间: 2024-12-17 10:03

106137 发表于 2024-12-17 09:36
我监控全部是连续合约，自动映射到主力合约，比如对二甲苯（7158-7214=56）、塑料（8567-8602=35）这两个 ...

1. 以对二甲苯为例：
16号收盘后，在1分钟基础数据是完整的情况下，ztj应该是7159.1,而你的委托价是7214。
因此：结算价=6820，而7214反推的结算价=6872.38，说明当时你1分钟数据一定是不完整的。

你现在那么肯定数据是完整原因应该是：排查问题时打开过k线图，软件会在打开k线图时自动点播数据。补充缺失的数据。

补充：
1.软件在没有初始化之前使用的是分笔数据，初始化后会使用到历史的基础周期数据。例如：16号结束时还是分笔，晚上初始化时会用16号的1分钟基础数据。所以你应该保证分笔数据完整并完成收盘保存，或者开盘前补充基础周期数据。

2. 后台设置的k线数量，应该在800根以上，保证可以使用到一整天的完整数据。检查你的设置是否只有几根k线

这个帖子中的内容不用管他，对你没有意义。你就按照你自己写的那个方式使用即可。
这个帖子中说的不是全天的是指k线没有结束前，计算结果还没确定下来。

作者: 106137 时间: 2024-12-17 10:03
乙二醇2505昨结算价是4803，而4689.32是乙二醇2501的结算价，但即使是这样用算出的4922.794跟我的集合竞价显示的委托价4939还存在一定差距。新旧合约的1分钟线也都完整，我设置的收盘5分钟后自动收盘。这不是新旧合约换月的影响啊！

作者: 技术006 时间: 2024-12-17 10:05

106137 发表于 2024-12-17 10:03
乙二醇2505昨结算价是4803，而4689.32是乙二醇2501的结算价，但即使是这样用算出的4922.794跟我的集合竞价 ...

检查你后台的数据量设置，不是只设置使用几根k线。1分钟周期一天的数据量以白银为例也要555根，你设置的数据量必须包好当天的完整的1分钟数据范围。最好大于800根以上

作者: 106137 时间: 2024-12-17 10:16
1、我的自动收盘选项设置，收盘前自动补充市场分笔和保存分笔成交是不是都得选上？
2、我的各品种的汇总净持仓策略都是在1分钟K上运行+固定1秒轮询+5根K线，这里5根K线是不是改成500根或800根，大部分品种是不是应该就够了？

作者: 106137 时间: 2024-12-17 10:22

技术006 发表于 2024-12-17 10:05
检查你后台的数据量设置，不是只设置使用几根k线。1分钟周期一天的数据量以白银为例也要555根，你设置的 ...

我是一条预警监控一个连续合约，一共50多条预警，都是1分钟K上运行+固定1秒轮询+5根K线，不间断监控，刷新频率1000毫秒，占用CPU就是50%左右，每条预警如果是800根K以上，运行起来CPU是不是不够用了？

作者: 技术006 时间: 2024-12-17 10:25

106137 发表于 2024-12-17 10:16
1、我的自动收盘选项设置，收盘前自动补充市场分笔和保存分笔成交是不是都得选上？
2、我的各品种的汇总净 ...

1.勾选自动补充分笔。
2.你计算结算价的公式要求1整体的1分钟数据。你只用5根肯定不够。你现在这个指标建议你设置到860根。保证满足指标的计算。

作者: 106137 时间: 2024-12-17 12:46

技术006 发表于 2024-12-17 10:25
1.勾选自动补充分笔。
2.你计算结算价的公式要求1整体的1分钟数据。你只用5根肯定不够。你现在这个指标 ...

后台预警在5根K线和800根K上，运行起来占用的CPU的比例是不是差不多，还是差的太多？我后台运行50多条预警了

作者: 技术010 时间: 2024-12-17 13:06
数据量增加，是会增加一定的运算量的，但是不是成比例增加的，这个要看实际运行的效果的，这个设置应该是以策略对数据量的需求为先，不能为了效率，减少实际数据量的使用的。

作者: 106137 时间: 2024-12-17 14:35

技术010 发表于 2024-12-17 13:06
数据量增加，是会增加一定的运算量的，但是不是成比例增加的，这个要看实际运行的效果的，这个设置应该是以 ...

在1分钟上运行的后台系统，在集合竞价报单阶段20：55-20：59，只从前一根日线上取得开高低收四个价，自己算个均价，当作是集合竞价报单价计算的基础价，需要跨周期引用么？

作者: 技术010 时间: 2024-12-17 14:39
有两种方式，一种是直接在1分钟周期上通过代码编写获取昨日的开高低收4个价格，这个不需要引用，只要有昨天的1分钟数据就可以，另一种是通过callstock函数直接引用昨日日线的开高低收价格，这个是需要跨周期引用。

作者: 106137 时间: 2024-12-17 14:43

技术010 发表于 2024-12-17 14:39
有两种方式，一种是直接在1分钟周期上通过代码编写获取昨日的开高低收4个价格，这个不需要引用，只要有昨天 ...

1分钟周期上通过代码编写获取昨日的开高低收4个价格，帮我写下吧！

作者: 106137 时间: 2024-12-17 14:46

技术010 发表于 2024-12-17 14:39
有两种方式，一种是直接在1分钟周期上通过代码编写获取昨日的开高低收4个价格，这个不需要引用，只要有昨天 ...

不需要引用，只用昨天的1分钟K数据能算出来昨天一天的开高低收4个价？

作者: 106137 时间: 2024-12-17 14:52

admin 发表于 2024-12-16 23:23
造成你上面现象原因有以下2点。
1.你本地缺失数据，你上面的代码必须保证当天收盘后1分钟周期的数据完整。 ...

连续合约在换月时，存在新老合约交替。这个时候会出现：在56分时使用是旧合约的数据计算得到的价格作为05合约的委托价，这也是产生较大差异的原因。对于换月的问题，软件的机制就是在56分集合竞价报单时间，一定就是旧合约的数据算到新合约的委托价里？还是仅有时候是。（因为我算的涨停价也是估的，要求不用太精确，差的不太大就行）

作者: 技术010 时间: 2024-12-17 14:58
在集合竞价阶段，还没有K线生成，如下代码获取的就是昨天的开高低收，20:59分有K线后，那这段代码就是获取当天的开高低收了。这段代码和计算结算价一样，也是需要足够的1分钟数据支撑计算。
OO:IF(TODAYBAR=1,O,REF(O,TODAYBAR-1)); //开盘价
HH:HHV(H,TODAYBAR);                               //最高价
LL:LLV(L,TODAYBAR);                                  //最低价
CC:C;                                                          //收盘价

作者: 106137 时间: 2024-12-17 15:09

技术010 发表于 2024-12-17 14:58
在集合竞价阶段，还没有K线生成，如下代码获取的就是昨天的开高低收，20:59分有K线后，那这段代码就是获取 ...

若也是需要足够的1分钟数据支撑计算就不考虑了。请回答下36楼的问题吧！软件的机制就是在56分集合竞价报单时间，一定就是计算旧合约的数据算到新合约的委托价里？

作者: 技术009 时间: 2024-12-17 15:19
是的。这时候计算使用的K还是旧合约的。旧合约本身也是连续数据的一部分。

作者: 106137 时间: 2024-12-17 16:41

技术009 发表于 2024-12-17 15:19
是的。这时候计算使用的K还是旧合约的。旧合约本身也是连续数据的一部分。

2.上面代码存在逻辑问题，连续合约在换月时，存在新老合约交替。这个时候会出现：在56分时使用是旧合约的数据计算得到的价格作为05合约的委托价，这也是产生较大差异的原因。问题2的处理方法：建议你直接将结算价的计算部分，单独作为一个指标。在当前的后台策略中，引用结算价指标的值。引用时指定主力合约。STKINDI(DYNAINFO(210),........);//参照此函数的说明填充对应的函数。

上面的“引用时指定主力合约“，必须是主力合约，不能是连续合约吧？

作者: 技术010 时间: 2024-12-17 16:43
必须是主力合约，通过DYNAINFO(210)获取。

作者: 技术009 时间: 2024-12-17 16:44
必须是主力的。否则你调用连续，不还是算的旧合约的结算价了吗？

作者: 技术006 时间: 2024-12-17 16:44

106137 发表于 2024-12-17 16:41
2.上面代码存在逻辑问题，连续合约在换月时，存在新老合约交替。这个时候会出现：在56分时使用是旧合约的 ...

是的，按照你目前的代码逻辑，只能通过上面提供的方式进行处理。

作者: 106137 时间: 2024-12-17 16:46

技术009 发表于 2024-12-17 16:44
必须是主力的。否则你调用连续，不还是算的旧合约的结算价了吗？

嗯，那只能每当预料要换月时，改公式写具体主力合约，岂不是每换一次月，就需要改一次引用公式？

作者: 技术010 时间: 2024-12-17 16:52
不用改代码啊，直接用函数DYNAINFO(210)获取当前最新的主力合约代码，换月后，会自动对应到新的主力合约代码的。

作者: 106137 时间: 2024-12-17 16:58

admin 发表于 2024-12-16 23:23
造成你上面现象原因有以下2点。
1.你本地缺失数据，你上面的代码必须保证当天收盘后1分钟周期的数据完整。 ...

我的是汇总净持仓策略（引用的策略是日线），后台1分钟+固定1秒轮询+5根K（未来可能改为500根K），STKINDI(DYNAINFO(210),........);里面的参数当前主图周期选1分钟还是日线？NUM选-1,0还是1？

作者: 技术006 时间: 2024-12-17 17:07

106137 发表于 2024-12-17 16:58
我的是汇总净持仓策略（引用的策略是日线），后台1分钟+固定1秒轮询+5根K（未来可能改为500根K），STKIND ...

1.500根肯定不行。一天的数据量必须大于600。白银每天是555根k线。
2.ZTJ:stkindiex(DYNAINFO(210),"结算价指标.ZTJ",0,1,0,1500);
结算价指标名称改成，自己结算价的指标名称。上面是引用你的预估涨停值。其余同理。

作者: 106137 时间: 2024-12-17 17:26

技术006 发表于 2024-12-17 17:07
1.500根肯定不行。一天的数据量必须大于600。白银每天是555根k线。
2.ZTJ:stkindiex(DYNAINFO(210),"结 ...

DYNAINFO(210)主力合约数据一定能取到吧？担心和DYNAINFO(54)和DYNAINFO(55)一样，有的能取到有的取不到

作者: 106137 时间: 2024-12-17 17:44
//以下代码在1分钟上计算有效，其他周期请跨周期调用

n1:=todaybar;

dm:=4-INTPART(LOG(C));

结算价:=ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);

昨结算:=VALUEWHEN(TIME=CLOSETIME(0),结算价);

主力昨结算:=stkindiex(DYNAINFO(210),"昨结算",0,1,0,1500);

ztj:=主力昨结算*1.05-mindiff;//自行按5%计算的准涨停价

dtj:=主力昨结算*0.95+mindiff;//自行按5%计算的准跌停价

这样对不对？

作者: admin 时间: 2024-12-17 19:55
不对。建议好好理解下引用指标的原理：说白了就是在当前指标中，获取另个指标的计算结果。stkindiex函数的参数和示例
https://www.weistock.com/docs/PE ... 6%E5%85%AC%E5%BC%8F

假设被引用指标的名字是：结算指标
n1:=todaybar;
dm:=4-INTPART(LOG(C));
结算价:=ROUNDS(IF(sum(vol,n1)=0,C,sum(C*vol,n1)/sum(vol,n1)),2+dm);
昨结算:=VALUEWHEN(TIME=CLOSETIME(0),结算价);
ztj:昨结算*1.05-mindiff;//自行按5%计算的准涨停价
dtj:昨结算*0.95+mindiff;//自行按5%计算的准跌停价

当前指标中使用stkindiex获取结算指标中的ztj，dtj变量的结果，参与到当前指标的计算中。
主力ztj:=stkindiex(DYNAINFO(210),'结算指标.ztj',0,1,0,1500);
主力dtj:=stkindiex(DYNAINFO(210),'结算指标.dtj',0,1,0,1500);

作者: 106137 时间: 2024-12-17 20:38

admin 发表于 2024-12-17 19:55
不对。建议好好理解下引用指标的原理：说白了就是在当前指标中，获取另个指标的计算结果。stkindiex函数的 ...

即使是引用本策略里的某个指标也要写本策略的名称“结算指标”，不能因为都在一个策略里就直接写本策略里的ztj。然后集合竞价报单价格用“主力ztj”。可以这么理解吧？

作者: admin 时间: 2024-12-17 21:14
不对。不支持自己引用自己。

我上面给你的例子是2个指标。表示一个指标引用另个指标。作用就是把其他指标独立计算的结果拿过来使用。
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作者: 106137 时间: 2024-12-17 22:10

admin 发表于 2024-12-17 21:14
不对。不支持自己引用自己。

我上面给你的例子是2个指标。表示一个指标引用另个指标。作用就是把其他指 ...

那就明白了。有3个问题：1、除了这个引用，在本策略内部不通过引用有没有别的解决办法了？（我预警50多条，每条已经有2-3个引用了，每条若再增加引用，担心云主机配置不够用，软件会崩溃）2、这个引用的DYNAINFO(210)是否也跟DYNAINFO(54)、DYNAINFO(55)、DYNAINFO(62)这三个一样，不能完全获取？（若一样的话，也就没必要考虑了）3、一分钟周期上，集合竞价205500-205900期间内发单若只考虑用上一根K的收盘价（当天15：00：00的收盘价）作计算基础，直接用close还是用REF(close,1)?

作者: admin 时间: 2024-12-18 00:26
1.没有
2.DYNAINFO(210)初始化后就会生效
3.对。

作者: 106137 时间: 2024-12-18 08:38

admin 发表于 2024-12-18 00:26
1.没有
2.DYNAINFO(210)初始化后就会生效
3.对。

2、软件初始化生效时间是多会儿？DYNAINFO(210)是否也跟DYNAINFO(54)、DYNAINFO(55)、DYNAINFO(62)这三个取数一样时有时无么？请老师务必回答下这个，因为DYNAINFO(210)如果有的品种能取到，有的取不到，我就不用了
3、用close还是用REF(close,1)？

作者: 技术010 时间: 2024-12-18 09:01
1、行情初始化时间是晚上的20:10,其中由于广期所暂无夜盘，是早上8:10初始化。DYNAINFO(210)这个是固定取值的，和初始化无关，是可以一直取到值。
2、集合竞价205500-205900期间是没有新K出现的，这个时候直接用close就是昨天的收盘价，不用加ref。

作者: 技术009 时间: 2024-12-18 09:02
1.集合竞价前就会初始化。DYNAINFO(210) 始终有效。
2.close.因为你当前实际是在收盘K位置的。

作者: 106137 时间: 2024-12-18 09:27
今天上午集合竞价，碳酸锂卖开，委托价71450，显示被拒，提示价格最小变动价位不符合，可是自动整理委托价格已经打过勾，这是什么原因？

作者: 技术010 时间: 2024-12-18 09:47
这个问题我们这刚正在排除，初步已经定位到问题了，你可以先下载这个文件，替换到软件安装目录下的setting文件夹中，今天下单就会正常，明天该文件也会自动正常更新的。

作者: 106137 时间: 2024-12-18 12:34

技术010 发表于 2024-12-18 09:47
这个问题我们这刚正在排除，初步已经定位到问题了，你可以先下载这个文件，替换到软件安装目录下的setting ...

那稳妥些，我就不替换操作了，明天就正常发单不会因为最小变动价位不符合被拒了吧？

作者: 技术010 时间: 2024-12-18 13:01
是这样的。

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