金字塔决策交易系统

标题: 向老师请教一个问题 [打印本页]

作者: Zy460964    时间: 2025-3-17 20:36
标题: 向老师请教一个问题
金字塔哪款软件在一个模型中的回测,可能根据不同的条件实现既可以用收盘价开平仓回测,也可以用开盘价作开平仓回测?
作者: 技术006    时间: 2025-3-18 08:31
这和策略无关,只和下单指令有关系。你可以参考这里说明(控制符说明),或者直接使用限价指令

https://www.weistock.com/docs/PE ... -%E5%BC%80%E5%A4%9A
作者: Zy460964    时间: 2025-3-18 10:58
老师好,可能我没正确理解您的思路,我的意思是在同一个图表模型中,既可以用收盘价买和卖,也可以用开盘价(如果大幅高开即可买入,无需再等到当根K线走完以收盘价买入),例:模型中有两个买入条件,一个是收盘大于前根K最高价买入(这个买入是以收盘价为参考买入),另一个买入条件是当根K线的开盘价大于前根K线收盘价10点时,即可下单买入,无须等当根K走完。,
作者: 技术009    时间: 2025-3-18 13:12
回测中 使用本周期限价指令 指定价格为开盘价。
作者: Zy460964    时间: 2025-3-18 14:36
老师,我只找到本周期收盘价指令和次周期开盘价指令,这样就无法在模型中写入本周期开盘价买卖指令。另外,只在回测中看到设置中有本周期开盘价介入(仅对旧版交易),是我哪里还没弄懂呢,
作者: 技术006    时间: 2025-3-18 14:42
Zy460964 发表于 2025-3-18 14:36
老师,我只找到本周期收盘价指令和次周期开盘价指令,这样就无法在模型中写入本周期开盘价买卖指令。另外, ...

基于新图标交易系统。即我上面提供的连接中的内容。都是通过下单函数的,参数类型决定的。

在回测中,下面的指令都可以满足你的要求。

MARKETR        按本周期收盘价委托       
MARKET        按次周期开盘价委托       
THISCLOSE        按本周期收盘价委托
作者: Zy460964    时间: 2025-3-18 16:30
谢谢
作者: Zy460964    时间: 2025-3-18 17:12
请问老师,在新图表交易系统中,怎样才能实现反手买和卖?
作者: 技术006    时间: 2025-3-18 17:34
Zy460964 发表于 2025-3-18 17:12
请问老师,在新图表交易系统中,怎样才能实现反手买和卖?

平仓反手,其实就是根据根据这些函数组合得到的。
sell平多
sellshort平空
buy开多
buyshort开空


作者: Zy460964    时间: 2025-3-18 18:32
请老师帮助组合,我试了多次总不对,买入条件是C>REF(H,1),卖出条件C<RER(L,1),反手,谢谢
作者: 技术006    时间: 2025-3-19 08:28
Zy460964 发表于 2025-3-18 18:32
请老师帮助组合,我试了多次总不对,买入条件是C>REF(H,1),卖出条件C

IF C>REF(H,1)=1 then begin
sellshort(holding<0,1,market);
BUY(holding=0,1,market);
end

IF C<RER(L,1)=1 then begin
sell(holding>0,1,market);
BUYshort(holding=0,1,market);
end
作者: Zy460964    时间: 2025-3-19 10:11
非常感谢老师!我学习一下
作者: Zy460964    时间: 2025-3-19 13:27
在老师的指教下已完美解决了反手问题,加载一模型时同一K线却出现开多和开空信号,这是策略问题,在不改变策略的前提下,让那个开空的信号取消?(因为前一个信号是开空,这个信号应该开多)。
作者: 技术009    时间: 2025-3-19 13:42
你这个是四个方向的操作的条件都满足导致的。实际你这个K最终仓位是只有一个方向保留下来的。

你这个应该重新评估下你下单语句的条件是否太宽松了。
作者: 技术009    时间: 2025-3-19 13:42
你这个是四个方向的操作的条件都满足导致的。实际你这个K最终仓位是只有一个方向保留下来的。

你这个应该重新评估下你下单语句的条件是否太宽松了。
作者: Zy460964    时间: 2025-3-19 14:01
老师,这个模型在旧图表上加载时就没有这个情况的发生,严格按照多一空一多一空出反手信号
作者: Zy460964    时间: 2025-3-19 14:03
如图
作者: admin    时间: 2025-3-19 21:44
那是因为你图表代码执行顺序不同造成的。不代表条件和条件之间没有交集。

你吧新图表的函数,拆成4个独立语句,平仓都放前面应该就能解决

作者: Zy460964    时间: 2025-3-20 16:53
谢谢老师,试一试
作者: Zy460964    时间: 2025-3-20 17:14
请教老师,为什么同一模型用新图表(逐K)与旧图表对比测试,新图表收益比旧图表低了大约10%,胜率也比旧图表下降,交易次数比旧图表上升了5%左右。迷茫中!




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