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标题: 股指实盘平今的问题 [打印本页]

作者: 满天星 时间: 2025-3-31 12:41
标题: 股指实盘平今的问题
我策略股指反手，如果单日反手平今费用太贵了，单日多空反手交易次数不是太多，如果我持仓里，加两手多空对锁，模型反手的时候，是否会先平掉隔夜仓?从而没有平今费用？谢谢

作者: 技术010 时间: 2025-3-31 13:08
不会的，中金所平仓不区分平今和平昨指令的，默认都是优先平今的。中金所的手续费收取，只要当天开过仓，那平仓手续费都是按平今费用来收的。

作者: 满天星 时间: 2025-3-31 14:06
模型能识别今仓还是昨仓吗？能用程序写优先平昨仓吗？

作者: 技术010 时间: 2025-3-31 14:12
1、后台程序化函数tbuyholdingex可以获取今老仓的数量的。
2、代码不能写优先平昨的，且只有上期所的品种才可以设置优先平昨。如果你想要在中金所的品种上避免平今手续费，那一般使用锁仓，在这个通过代码来编写就比较复杂了。可以了解下软件自带的锁仓功能，不过是只开模式和只平模式需要用户自行判断，手动来切换。https://www.weistock.com/docs/HE ... AF%B9%E9%94%81.html

作者: 满天星 时间: 2025-3-31 14:33
我做图标的，老师能帮忙写一个吗？

作者: 技术010 时间: 2025-3-31 14:40
图表做不了这种锁仓的代码编写的，我们也没有相应的范例能够提供的，抱歉。

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