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标题: 后台策略开盘无信号平仓 [打印本页]

作者: 勿忘初衷。 时间: 2022-5-27 08:02
标题: 后台策略开盘无信号平仓
大佬，请教一下，我编写的后台策略，应用于国内期货。在盘中的时候不会出现无信号平仓，但是在晚上9点的时候会平仓，请问一下，是什么原因会导致这种情况？后台策略在收盘后数据需要怎么维护？怎么设定自动补充？还有后台策略在开启的时候需要注意什么？我的策略大致是这样的：VARIABLE:n=0;
m5:=ref(ma(c,5),1);
m15:=ref(ma(c,15),1);
///开单条件
KD:=cross(m5,m15);
KK:=cross(m15,m5);

IF REF(n,1)=0 AND KD THEN BEGIN
n:=1;
END

if REF(n,1)=0 and kk then BEGIN
n:=-1;
END
PK:=cross(m5,m15);
PD:=cross(m15,m5);

if PK and n<0 then BEGIN
n:=0;
if KD then BEGIN
n:=1;
END
end

if PD and n>0 then BEGIN
n:=0;
if KK then BEGIN
n:=-1;
END
end

cs:n;

平空:TSELLSHORT(PK,1,LMT,C);                //平空信号
开多:TBUY(KD,1,LMT,C);       //开多信号
平多:TSELL(P,1,LMT,C);                      //平多信号
开空:TBUYSHORT(KK,1,LMT,C);    //开空信号

//开仓撤单
if  currenttime-TORDERTIME(0,1 )>20 THEN BEGIN
IF TISPRVREMAIN(1)=1 THEN BEGIN
TCANCEL(1,1);
TBUY(1,1,MKT);
END
IF TISPRVREMAIN(2)=1 THEN BEGIN
TCANCEL(1,2);
TSELL(1,1,MKT);
END
IF TISPRVREMAIN(3)=1 THEN BEGIN
TCANCEL(1,3);
TBUYSHORT(1,1,MKT);
END
IF TISPRVREMAIN(4)=1 THEN BEGIN
TCANCEL(1,4);
TSELLSHORT(1,1,MKT);
END
end

//信号校正
if TISPRVREMAIN(0)=0 AND tholding>1 then BEGIN
TSELL(1,tholding-1,MKT);
end
if TISPRVREMAIN(0)=0 AND tholding<-1 then BEGIN
TSELLSHORT(1,-1-tholding,MKT);
end

IF TISPRVREMAIN(0)=0 AND n>0 AND THOLDING<1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(1,0,MKT);
TBUY(1,1,MKT);
END
IF TISPRVREMAIN(0)=0 AND n<0 AND THOLDING>-1 THEN BEGIN
TSELL(1,0,MKT);
TBUYSHORT(1,1,MKT);
END
IF TISPRVREMAIN(0)=0 AND n=0 AND abs(THOLDING)>0 THEN BEGIN
TSELL(1,0,MKT);
TSELLSHORT(1,1,MKT);
END

作者: 技术009 时间: 2022-5-27 08:25
本帖最后由技术009 于 2022-5-27 08:32 编辑

1.“无信号平仓”啥叫无信号平仓，你都触发平仓了怎么可能无信号。
2.数据的维护：
1.首次补充一定时间的历史数据。
2.在1之后设置好收盘，需要什么周期数据收盘什么周期的。
具体看这里
https://www.weistock.com/docs/HE ... BB%B4%E6%8A%A4.html

作者: 勿忘初衷。 时间: 2022-5-27 11:03
无信号平仓就是图表上面是没有平仓信号，直接平仓。还有个问题请教一下，如果一个交易账户、一个后台策略、多个品种，这样用THOLDING函数的话不同品种之间会不会有冲突？打个比方螺纹钢和棕榈油同时开一手，THOLDING获取的是几手？

作者: 技术009 时间: 2022-5-27 11:18
你和图表对的啊。图表和后台机制不完全一样。本身就是2个东西，都是用来实现策略思路到程序化的工具，但是2者关系是有交集，但是不是谁包含谁的关系。
比如图表是无法直接操作实际持仓情况的，后台可以。
图表也无法使用撤单指令，但是后台可以。
你这里平仓你看看是不是后面哪些和未成交单相关的。这种的话，和图上肯定很难对上。

后台和图表只能对那种纯指标的信号，且数据也要控制一样的才行。比如什么macd 金叉死叉这种。

获取持仓，你用
TBUYHOLDINGEX()
TSELLHOLDINGEX()

这2个函数。更精确。

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