比如我对50ETF的期权策略进行回测，怎样做？

技术012 · 发表于 2021-7-7 15:07

可以先看下策略回测的教程：http://www.weistock.com/WeisoftHelp/chengshihuajiaoyipingce.htm
但是50期权的合约特殊性，回测历史K线的数据比较短

技术012 · 发表于 2021-7-7 16:04

是要监控 50ETF，根据50ETF的价格上穿、下穿60均线，从而去买入看涨和看跌期权，期权合约只要当月平值合约就行了吗？
这样的需求后台程序化可以实现，但是回测的意义不大，50ETF看涨、看跌的平值连续合约换月会很频繁，没有什么参考意义。
截图202107071604483474..png

技术012 · 发表于 2021-7-7 17:19

回测时监控 50ETF，下单时下单具体合约上，下单时开多就选择下图的平值连续ZC500000，开空选择ZP500000；
TBUY(C>0,1000,LMT,CLOSE,0,'TC1','IF00');
表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股（手）,在帐户组TC1中的所有帐户上指定下单品种为IF00

后台的策略编写可以参考系统的ma均线策略。
截图202107071717351624..png

技术012 · 发表于 2021-7-8 15:23

您看下回测的投入资金够不够，把初始资金调整大一些后试试

技术012 · 发表于 2021-7-8 15:38

不要100% 开仓，改99%试试，因为还要考虑到手续费之类的

技术012 · 发表于 2021-7-8 17:06

看下图表和后台回测的手数都相同吗？

技术012 · 发表于 2021-7-8 17:23

你看下后台回测是否选择的是T+1的模式呢，后台回测平仓后当根K线不是立马释放资金的，而图表前台回测时立马释放的，两者回测有区别的。

		自动登录	找回密码
密码