多账户系数反复开平

胖虎爱吃鱼

请问老师，后台多策略不指定账户下单。并且在多账户设置中勾选了两个账户。出现了两个账户反复平仓，开仓的现象。请问怎么处理
////***********************************************//账户仓位计算//***********************************************
zh:='';

可用买持:tbuyholdingex(zh,'',1);  
可用卖持:tsellholdingex(zh,'',1);
多单总持仓:tbuyholdingex(zh,'',2);                                 
空单总持仓:tsellholdingex(zh,'',2);
平空未成交:tsellholdingex(zh,'',3);
平多未成交:tbuyholdingex(zh,'',3);
开多未成交:tisremainex(1,zh,stklabel);                             //未成交开多单
开空未成交:tisremainex(3,zh,stklabel);                             //未成交开空单

账户总仓:多单总持仓-空单总持仓+开多未成交-开空未成交;

////***********************************************//交易模块//***********************************************
//理论持仓与实际持仓的判断
if 理论持仓-账户总仓>0 and 账户总仓>=0 then
   tbuy(1,理论持仓-账户总仓,mkt,0,0,zh);   

if 理论持仓-账户总仓>0 and 账户总仓<0 then  begin
   tsellshort(理论持仓<0,理论持仓-账户总仓,mkt,0,0,zh);
   if 理论持仓>=0 then begin
      tsellshort(1,账户总仓,mkt,0,0,zh);
      tbuy(理论持仓>0,理论持仓,mkt,0,0,zh);
      end
   end

if 理论持仓-账户总仓<0 and 账户总仓<=0 then
   tbuyshort(1,abs(理论持仓-账户总仓),mkt,0,0,zh);

if 理论持仓-账户总仓<0 and 账户总仓>0 then begin      
   tsell(理论持仓>0,abs(理论持仓-账户总仓),mkt,0,0,zh);      
   if 理论持仓<=0 then begin
     tsell(1,账户总仓,mkt,0,0,zh);
     tbuyshort(理论持仓<0,abs(理论持仓),mkt,0,0,zh);
     end
   end               

技术006

你后台中有使用理论持仓矫正，就不能在结合多账户系数使用。否者账户持仓和你所计算的理论持仓必然不一致。

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2024-1-22 09:36
你后台中有使用理论持仓矫正，就不能在结合多账户系数使用。否者账户持仓和你所计算的理论持仓必然不一致。 ...

这种汇总能否改为当前一根K线的持仓与前一根K线的持仓做比较，进行交易

技术010

不可以的，这个后台对图表holding下单的逻辑是拿理论持仓和实际持仓对比，来判断是开仓还是平仓的。

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2024-1-22 09:36
你后台中有使用理论持仓矫正，就不能在结合多账户系数使用。否者账户持仓和你所计算的理论持仓必然不一致。 ...

请问老师，这种机制下单的情况下是是不是模组功能也无法使用了

技术010

一样的逻辑啊，你这种结构不可以直接在多账户及策略系数中设置啊，你可以在策略中直接写模组账号或实际账户啊，各个账户分策略管理啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2024-6-17 09:38
一样的逻辑啊，你这种结构不可以直接在多账户及策略系数中设置啊，你可以在策略中直接写模组账号或实际账户 ...

如果是两个后台多策略，在策略中对应模组下单；那实际仓位是怎么算的呢

技术006

实际仓位还是账户的。模组本质上只是在底层按策略进行了统计记录。你可以理解更高级点的交易记录的汇总。

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2024-6-17 10:10
实际仓位还是账户的。模组本质上只是在底层按策略进行了统计记录。你可以理解更高级点的交易记录的汇总。

那这样，两个后台多策略就不能操作一个账户了

技术006

模组也不可能实现仓位的物理隔绝，仓位的物理隔绝只能是实际账户上的区分