金字塔有策略本地洗，触发时再向交易所发委托单的机制吗？

代人发帖

请教：金字塔有策略本地洗，触发时再向交易所发委托单的机制吗？k线走完下单的模式，在买卖语句中，open和close是刚结束的这根k线的，还是下一根的？是否支持下一根k线的open买入？以open还是close进场，哪个符合实际情况？

技术010

1、目前的机制就是策略在本地计算，当信号触发时才会向交易所发委托单的。
2、实际交易中，是下根K的，报单价格都是用信号触发的那根K线的。在走完K线模式模式下limit,open，就是用触发下单那根K线的开盘价报单。
3、这个不存在哪个更符合实际情况啊

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举个例子，都是刚走完k线的前提下：
1、开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点)，当前close79，卖一价格是80，符合开多平空条件，X周期高点为100，这时候是不是直接以80成交了？回测的话，会记录哪个价格为成交价？
2、开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,stop,X周期高点)，当前close79，卖一价格是80，符合开多平空条件，X周期高点为100，实际交易中，是到了100触发发单吗？
3、开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,stop,close)，当前close79，符合开多平空条件，下根k的open是82，卖一价格是83，实际交易中，应该是在83成交，是吧？回测时，应该记录82是成交价，发生1个滑点，对吧

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4、buy(c>o,1000,thisclose)，当根k的close=100，这时当根k线走完了，下根k的open跳空高开2跳，open为102，实盘102成交符合实际情况，回测时是记录100成交还是102成交？

技术010

1、是的，就是看撮合成交的结果了。回测中就是用X周期高点这个值啊。
2、不要在实际交易中用stop指令，只对测评有效。实际交易中，K线走完，信号就出立即触发报单。
3、回测中用stop，就是次周期的K线价格达到了你指定的价格就成交，否则这个报单就无效。回测中，close就是K线的收盘价，没有买一卖一的概念的。
4、thisclose指令，在实际交易中，就是用当时的最新价报单进行撮合成交。回测中，是用本周期的收盘价成交。