帮忙看一下止损问题出在哪里

Y875976

我设置的止损是按5跳走，但是回测结果亏损5就平仓了，帮忙看一下问题出在哪里，下面是完整代码。from PythonApi import *
import pandas as pd
import numpy as np


def init(context):
    context.position = 0  # 1 for long, -1 for short, 0 for no position
    context.entry_price = 0
    context.stop_loss = 0
    context.max_profit = None
    context.mindiff = get_dynainf(
        context.run_info.base_book_id, 208)  # 获取最小变动价位
    print(f"[DEBUG] 初始化完成: mindiff = {context.mindiff}")


def convert_ndarray_to_dataframe(data, columns):
    df = pd.DataFrame(data, columns=columns)
    return df


def calculate_macd(data, short_period=12, long_period=26, signal_period=9):
    short_ema = data["close"].ewm(span=short_period, adjust=False).mean()
    long_ema = data["close"].ewm(span=long_period, adjust=False).mean()
    macd = short_ema - long_ema
    signal = macd.ewm(span=signal_period, adjust=False).mean()
    return macd, signal


def calculate_kdj(data, n=9, k_period=3, d_period=3):
    low_min = data["low"].rolling(window=n, min_periods=1).min()
    high_max = data["high"].rolling(window=n, min_periods=1).max()
    rsv = (data["close"] - low_min) / (high_max - low_min) * 100

    k = rsv.ewm(com=(k_period - 1), min_periods=1).mean()
    d = k.ewm(com=(d_period - 1), min_periods=1).mean()
    j = 3 * k - 2 * d

    data["K"] = k
    data["D"] = d
    data["J"] = j
    return data


def handle_bar(context):
    security = context.run_info.base_book_id  # 获取当前交易的证券代码
    print(f"[DEBUG] 开始处理bar: security = {security}")

    # 获取1分钟和5分钟历史数据
    data_1m_raw = history_bars(security, 30, "1m", ["close", "high", "low"])
    data_5m_raw = history_bars(security, 31, "5m", ["close"])

    # 确保数据量足够
    if len(data_1m_raw) < 30 or len(data_5m_raw) < 31:
        print("[DEBUG] 数据量不足，跳过本次处理")
        return

    # 将ndarray转换为DataFrame
    data_1m = convert_ndarray_to_dataframe(
        data_1m_raw, ["close", "high", "low"])
    data_5m = convert_ndarray_to_dataframe(data_5m_raw[:-1], ["close"])

    # 计算MACD和KDJ指标
    macd_5m, signal_5m = calculate_macd(data_5m)
    data_1m = calculate_kdj(data_1m)

    # 当前价格
    current_price = data_1m["close"].iloc[-1]
    print(f"[DEBUG] 当前价格: current_price = {current_price}")

    # 获取账户资金信息和合约单位
    account_cash = get_account(19)
    contract_size = get_instruments(context.run_info.base_book_id).multipliter
    print(
        f"[DEBUG] 账户资金: account_cash = {account_cash}, contract_size = {contract_size}")

    # 计算手数（可根据实际需求调整计算方法）
    volume = 10  
    # 假设最多用10%的资金
    print(f"[DEBUG] 计算手数: volume = {volume}")

    # 判断是否有未平仓订单
    if context.position != 0:
        current_profit = (
            (current_price - context.entry_price)
            if context.position == 1
            else (context.entry_price - current_price)
        )
        print(f"[DEBUG] 当前盈利: current_profit = {current_profit}")

        if context.max_profit is None:
            context.max_profit = current_profit
        else:
            context.max_profit = max(context.max_profit, current_profit)
        print(f"[DEBUG] 最大盈利: max_profit = {context.max_profit}")

        if context.position == 1:
            context.stop_loss = max(
                context.stop_loss, context.entry_price + context.max_profit * 0.6
            )
        else:
            context.stop_loss = min(
                context.stop_loss, context.entry_price - context.max_profit * 0.6
            )
        print(f"[DEBUG] 更新止损: stop_loss = {context.stop_loss}")

        if (context.position == 1 and current_price < context.stop_loss) or (
            context.position == -1 and current_price > context.stop_loss
        ):
            if context.position == 1:
                sell_close(security, "Market", 0, volume,serial_id = 1)
                print(f"[DEBUG] 平多仓: Sell at {current_price} on {security}")
            else:
                buy_close(security, "Market", 0, volume,serial_id = 2)
                print(f"[DEBUG] 平空仓: Cover at {current_price} on {security}")
            context.position = 0
            print("[DEBUG] 平仓完成，仓位已清空")

    # 没有未平仓订单时判断开仓信号
    if context.position == 0:
        if (

            macd_5m.iloc[-1] < signal_5m.iloc[-1]
        ):  # 使用前一根5分钟K线判断
            if data_1m["J"].iloc[-2] < 0 and data_1m["J"].iloc[-1] > 0:
                buy_open(security, "Market", 0, volume,serial_id = 3)
                context.position = 1
                context.entry_price = current_price
                context.stop_loss = current_price - 5 * context.mindiff
                context.max_profit = None
                print(
                    f"[DEBUG] 开多仓: Buy at {current_price} on {security}, stop_loss = {context.stop_loss}")
        elif (

            macd_5m.iloc[-1] > signal_5m.iloc[-1]
        ):  # 使用前一根5分钟K线判断
            if data_1m["J"].iloc[-2] > 100 and data_1m["J"].iloc[-1] < 100:
                sell_open(security, "Market", 0, volume,serial_id = 4)
                context.position = -1
                context.entry_price = current_price
                context.stop_loss = current_price + 5 * context.mindiff
                context.max_profit = None
                print(
                    f"[DEBUG] 开空仓: Short at {current_price} on {security}, stop_loss = {context.stop_loss}")

技术009

你这里：
       if context.position == 1:
            context.stop_loss = max(
                context.stop_loss, context.entry_price + context.max_profit * 0.6
            )

是不是应该 最大盈利大于0时候更新这个止损价呀.   否则你亏损时候，你这个止损价你看下算法：
你比如亏损15，原本止损价是100-5*5=75，现在这样一算就成了max(75,100-15*0.6)=91了。。

这样你止损位置提上去了。

技术009

另外这种回撤止盈最好是设置一个阈值，即最大盈利多少。否则你赚10块会回撤，赚100块也会回撤。

        if context.max_profit>0 and context.max_profit>25:       
            if context.position == 1 :
                context.stop_loss = max(
                    context.stop_loss, context.entry_price + context.max_profit * 0.6
                )
            else:
                context.stop_loss = min(
                    context.stop_loss, context.entry_price - context.max_profit * 0.6
                )
            print(f"[DEBUG] 更新止损: stop_loss = {context.stop_loss}")