加权跑信号的时候，交易怎么执行具体的合约呢？

代人发帖

请教：加权跑信号的时候，交易怎么执行具体的合约呢？
连续回测的时候，如何不简单使用加权的数据，而是在换月的时候，计算的时候，抛弃之前主力的数据，使用新的主力的数据来计算因子，并且切换主力合约，避免跳空的问题。

技术010

1、设置下单映射，如下图。
2、这个没有办法实现，在历史上换月的时候，不提供是哪2个合约之间进行换月的。

600327

技术010 发表于 2024-11-5 14:28
1、设置下单映射，如下图。
2、这个没有办法实现，在历史上换月的时候，不提供是哪2个合约之间进行换月的 ...

使用python能解决这个问题吗？

技术010

也不行，因为我们本身没有提供相应的函数，也没法获取是哪两个合约之间的换月，也就没法获取对应的具体合约数据的。