关于单策略回测的用法

100020197

各位老师,我现在基于日K线选股模型,能得到日线级别的交易信号.
出现该信号后的后一天,我想在分时图级别做买卖点,止盈止损的优化测试,该怎么做呢?
这里出场规则设置的,是针对日线级别信号,分时图好像不生效

技术010

没有这个功能的，你只能在一个策略中编写买卖的交易语句，并进行止损止损的代码的编写，只能全部通过代码编写来实现的，对编写完整的买卖策略再进行回测。

100020197

技术010 发表于 2024-11-26 10:49
没有这个功能的，你只能在一个策略中编写买卖的交易语句，并进行止损止损的代码的编写，只能全部通过代码编 ...

我这个是日线信号,分时图级别买卖
这样的话,我应该写一个1分钟K线侧策略么?老师有没有好的建议

技术010

是的，如果你的买卖都是在分时图上的，那就是基于1分钟策略进行策略的编写了，你的买卖条件、止盈止损的条件都需要自行通过代码编写来实现的。

100020197

技术010 发表于 2024-11-26 10:52
是的，如果你的买卖都是在分时图上的，那就是基于1分钟策略进行策略的编写了，你的买卖条件、止盈止损的条 ...

一分钟级别的K线,如果我要集合竞价买入,或者开盘后直接开盘价买入
请问老师该怎么写

技术010

1、图表不支持集合竞价阶段报单，回测也回测不了集合竞价的报单模式的。
2、开盘第一根K线买进入，参考如下：
     IF TODAYBAR=1 THEN
         BUY(1,1,MARKETR);