同周期引用没有信号出现。

105019

F8公式：
MACD0 :=C,NODRAW;
T10:=ZIG(MACD0,X/10);
运行公式采用:T10:="F8.T10";short: (CROSS(MACD8,T10)),NODRAW;//&&MACD>=RMACD;
long:(CROSS(T10,MACD8)),NODRAW;//&&MACD<RMACD;

if holding>=0 and short=1 then begin//LONGEND||
   ac:='';//下单账户
         buyhold:=tbuyholdingex(ac,平代码,1);
         sellhold:=tsellholdingex(ac,开代码,1);
   Tsell(holding>0&&buyhold<>0,Lots,mkt,平代码);
   sell(holding>0,Lots,MARKET);
   Tbuyshort(holding=0&&sellhold=0,Lots,mkt,开代码);
   buyshort(holding=0,Lots,MARKET);
end
if holding<=0 and long=1 then begin//SHORTEND||
   ac:='88897558';//下单账户
         buyhold:=tbuyholdingex(ac,开代码,1);
         sellhold:=tsellholdingex(ac,平代码,1);
   Tsellshort(holding<0&&sellhold<>0,Lots,mkt,平代码);
   sellshort(holding<0,Lots,MARKET);
   Tbuy(holding=0&&buyhold=0,Lots,mkt,开代码);
   buy(holding=0,Lots,MARKET);
end


问题：1、有的策略有信号，有没没有。2、运行过程有时候有，有时候没有。3、后台回测也一样。

技术006

后台引用图表的理论持仓这种混合使用，很容易造成信号闪烁。
图表k线图中运行的公式和后台引用的这个公式，虽然代码一样，但是属于2个策略副本。
副本和副本之间是独立的。他们之间没有任何关联，运行结果受数据量、运行机制等因素的影响，都可能造成结果的差异。

另外后台策略中还使用了zig这类未来函数同样会增加信号闪烁的情况。

105019

技术006 发表于 2025-6-15 19:31
后台引用图表的理论持仓这种混合使用，很容易造成信号闪烁。
图表k线图中运行的公式和后台引用的这个公式 ...

不管我用啥，回测都应该有开仓平仓我。而不是没有数据喔。

补充内容 (2025-6-17 03:31):
K走完模式，回测计算一定会有开平仓。但是没有，这说明回测机制有问题。

admin

105019 发表于 2025-6-17 03:29
不管我用啥，回测都应该有开仓平仓我。而不是没有数据喔。

补充内容 (2025-6-17 03:31):

条件不成立，就不会有开平仓动作。回测只是基于一段静态的数据计算罢了。

你可以通过msgout或者debugfile2这类函数。在回测中调试相关条件结果，做进一步的定位。

105019

admin 发表于 2025-6-17 08:40
条件不成立，就不会有开平仓动作。回测只是基于一段静态的数据计算罢了。

你可以通过msgout或者debugf ...

问题是同一数据段有时候有，有时候没有。有时可以回测。

补充内容 (2025-6-17 10:16):
请告知后台回测机制：K走完模式，是不是就拿每根k的静态值，从第一根K开始计算。又有无信号闪烁不重要，关键是它出现信号就开平仓就好了。

补充内容 (2025-6-17 10:19):
我的另一个帖子《 后台精细化回测问题》，老师说信号闪烁不重要。

技术010

1、你的意思是同一个回测设置，没有做过任何设置变动，两次回测的结果不同？一次是有交易记录，一次是没有？
2、后台中使用走完K线的模式来回测，只是决定了在回测的交易明细中，信号是在下根K线触发。回测都是用固定的静态K线来回测计算的。如果回测报告中没有交易明细，那可以先看下委托明细中是否有记录。如果委托明细中都没有记录，那说明策略在回测中没有满足策略的开平仓条件，那就需要借助debugfile或debugfile2调试函数，在策略中加上输出语句，这样在回测的计算过程中，会输出条件的值，以此可以判断是什么条件不满足导致的没有委托记录。
3、另外需要指出下，你1楼的F8公式，如果你要引用F8公式中的T10指标，这个T10是不能加=号的，否则会引用不到这个值的。

105019

技术010 发表于 2025-6-17 10:58
1、你的意思是同一个回测设置，没有做过任何设置变动，两次回测的结果不同？一次是有交易记录，一次是没有 ...

逐条：
1、对的，不同电脑都不同。
2、后台中使用走完K线的模式来回测，只是决定……。我要确认的问题是回测机制是从第一根开始吧？如果是，意味我无论用不用未来函数，只要前面开的仓，即使后来信号消失，再次出现相同信号，如果没有buyhold:=tbuyholdingex(ac,平代码,1);结果就是多开一手而已，而有了则不会开，因此测试是准确的。
3、谢谢提醒，是笔误。

技术010

1、不同电脑之间，那可能性就很大了啊，数据原因，设置的原因。你这种问题如果要想知道回测是为什么没有结果，其实也很简单，直接加debugfile就只能知道原因的。如果要我们协助，那你需要把你的后台程序化的设置，回测的设置和完整的公式发我们，我们才可能进一步的排除的。单看你的这段代码，是分析不出原因的。我们唯一能确定的，没有回测结果，那就是在回测时没有计算出信号，至于为什么，那要调试之后才知道，大概率的原因还是和数据有关。
2、回测过程中，自然不会有信号消失一说。从K线的第一根到最后一根，从前到后只计算一遍。

105019

技术010 发表于 2025-6-17 13:11
1、不同电脑之间，那可能性就很大了啊，数据原因，设置的原因。你这种问题如果要想知道回测是为什么没有结 ...

针对第2点，从前到后计算一遍，这对ZIG函数来说，实时与回测完全一致？这样理解对不？

补充内容 (2025-6-17 15:09):
第1点，我已经规避了数据不一致的问题，结果一样的。

补充内容 (2025-6-17 15:11):
是不是回测有要选公式的只刷最后K的问题？

技术010

1、实际运行和回测的机制还是有区别的，无法保证回测的结果和实际运行的结果是一样的。更何况你的这个策略结构里有设计到引用，还有图表和后台函数的混搭使用，更无法保证了。
2、逐K+仅刷最后一根K线是一种策略运行模式，是逐K模式中的一种，该模式和回测无关啊。你的策略因为涉及到BUY,SELL这类图表函数，策略只能使用逐K模式。