请帮忙写一个模块

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趋势策略在投入实盘时会有开仓信号在很久之前已经发出，但是策略投放实盘的那个天开出实盘仓位，导致开仓价格很不理想或者在行情的最高点导致大幅回撤。
请老师帮忙写一个控制
1.监控30个品种
2.CTA策略投入后，需要前一个是平仓信号后才可以开仓。

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用TYPEBAR(N,TYPE) 可以控制吗？
if TYPEBAR(1,2) and condkd then buy();

资深技术05

1.监控多个品种，直接在后台中添加品种即可。但是不同品种之间的信号是无法交互的。你A品种下单记录，我B品种无法读取的。在PEL框架下，虽然都在一个预警下的监控记录中，但是读值时候是区分开的。

2.前面一个信号是才能开仓，这种逻辑上就有问题的。没有开仓就没有平仓，那第一个开仓陷入先有鸡还是先有蛋的问题了。你可以考虑利用纯开平条件 来做处理：当前BAR之前  最近 满足的是平仓条件而不是开仓条件（不包含当前BAR） 才能允许开仓。总之不能利用下单记录做判定。

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资深技术05 发表于 2025-8-13 09:54
1.监控多个品种，直接在后台中添加品种即可。但是不同品种之间的信号是无法交互的。你A品种下单记录，我B品 ...

全新的策略投入实盘，持仓是0，开平仓都是没有的。我只需要这个新策略在第一次开仓的时候前面有一次平仓。

用TYPEBAR(N,TYPE) 可以控制吗？
if TYPEBAR(1,2) and condkd then buy();

这样写可以吗？

资深技术05

你是图表策略还是后台策略？TYPEBAR是图表的函数。

你如果是图表策略   这个思路没问题，因为图表有历史的信号。不过也要完善下，你可以判断 上一次信号是平仓 或者压根没有上次的信号 此时满足开仓条件  就开仓。

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后台策略

补充内容 (2025-8-13 14:30):
应该是算是混合策略，自定义数据记录了图表的持仓，后台策略来执行开平。
压根没有上次信号的情况只会存在在新品种吧

资深技术05

你如果是这种模式，你直接根据读到的图表理论持仓来做判断就行了。

大体逻辑是：
如果不是前一个K发生了持仓变化（开仓）就不执行开仓。

比如前一个K holding=0，当前不为0。 说明最近走完的K出了信号，那就可以执行。

反之，如果前面的K有信号，当前K也有。说明开仓信号是较早之前的，那就暂时不执行。也就是你最开始说的那个问题，策略投入时机和理论开仓位置 差很远导致的价格偏差较大问题。

你可以参考这个范例：https://www.weistock.com/bbs/for ... 3766&extra=page%3D2

只不过读持仓方式不一样，其他逻辑是类似的。

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资深技术05 发表于 2025-8-13 15:02
你如果是这种模式，你直接根据读到的图表理论持仓来做判断就行了。

大体逻辑是：

模板2是不是不完整？

资深技术05

是完整范例的。