后台持仓同步方法

技术008

后台本质上使用的是账户持仓而非理论持仓，因此本质上不存在所谓后台持仓同步的逻辑的。我们这里讨论的后台持仓同步是指：通过后台的操作来调整获取（跨指标调用图表持仓）到的图表理论持仓 和实际账号的偏差。这里给出一个模板范例，其原理是：获取图表策略的理论持仓holding然后和账户持仓做匹配。
此外范例增加了有未成交单不进行仓位矫正，以避免信号的反复。

注意:所引用的图表策略最后要输出一个ho:holding;用来作为被调用的变量，范例这里默认调用500根k计算得出的结果，建议根据实际情况做调整，如果有多个策略引用可以进行多个策略的stkindiex，然后把引用过来的持仓加起来得到一个总的理论持仓。


我们提供了2套思路上略有偏差的模版以应对不同的需求场景。

模板1： 比对理论持仓(前一个K的)和实际仓位，有差异直接进行仓位矫正

[PEL] 复制代码

//上一根K策略理论持仓
ho1:stkindiex(stklabel,'BOLL布林带交易系统.ho',0,1,-1,500);

//账户多头持仓
tbuyho:tbuyholdingex('',STKLABEL,1);
//账户空头持仓
tsellho:tsellholdingex('',STKLABEL,1);
//是否有未成交单,返回1表示有未成交
is_order:TGLOBALSUBMITEX(0,'',stklabel,0);
 
//如果当前品种有挂单就不执行
if is_order  then exit;
else
BEGIN
        //多头部分                       
        if ho1>=0 and tsellho>0 then tsellshort(1,tsellho,mkt);
        //理论持仓大于0，补仓
        if ho1>0 and ho1>tbuyho then
        BEGIN
                tbuy(1,ho1-tbuyho,mkt);
        END
        //理论持仓大于0，减仓
        if ho1>0 and ho1<tbuyho then
        BEGIN
                tsell(1,tbuyho-ho1,mkt);
        END
 
        //空头部分
        if ho1<=0 and tbuyho>0 then tsell(1,tbuyho,mkt);
        //理论持仓小于0，补仓
        if ho1<0 and abs(ho1)>tsellho then
        BEGIN
                tbuyshort(1,abs(ho1)-tsellho,mkt);
        END
        //理论持仓小于0，减仓
        if ho1<0 and abs(ho1)<tsellho then
        BEGIN
                tsellshort(1,tsellho-abs(ho1),mkt);
        END                       
END

模板2：仅当理论持仓发生变化时候进行操作，否则即便当前理论持仓和实际仓位有差异也不操作。这个思路主要是考虑到实际
运行中，客户的程序未能持续运行的情况：此时我们的理论信号实际是发生在较久远之前的位置，我们已经是错过了那个入场时机了，
此时如果死板直接进行仓位矫正并不合适。

[PEL] 复制代码

//调用1分钟周期前一周期 以及前前一周前的持仓
hd1:=stkindiex(stklabel,'boll布林带交易系统.ho',0,1,-1,500);
hd2:=stkindiex(stklabel,'boll布林带交易系统.ho',0,1,-2,500);
//调用15分钟周期前一周期 以及前前一周前的持仓
hd3:=stkindiex(stklabel,'boll布林带交易系统.ho',0,3,-1,500);
hd4:=stkindiex(stklabel,'boll布林带交易系统.ho',0,3,-2,500);


//上一根k线的理论持仓汇总
ho1:hd1+hd3;
//上上一根k线的理论持仓汇总
ho2:hd2+hd4;

//账户多头持仓
tbuyho:tbuyholdingex('',stklabel,1);
//账户空头持仓
tsellho:tsellholdingex('',stklabel,1);

//是否有未成交单,返回1表示有未成交
is_order:tglobalsubmitex(0,'',stklabel,0);

//如果当前品种有挂单就不执行
if is_order then exit;

//如何没有理论持仓变化就不执行        
if  (ho1=ho2) then exit;
//多头部分                       
if ho1>=0 and tsellho>0 then tsellshort(1,tsellho,mkt);
//理论持仓大于0，补仓
if ho1>0 and ho1>tbuyho then
begin
        tbuy(1,ho1-tbuyho,mkt);
end
//理论持仓大于0，减仓
if ho1>0 and ho1<tbuyho then
begin
        tsell(1,tbuyho-ho1,mkt);
end

//空头部分
if ho1<=0 and tbuyho>0 then tsell(1,tbuyho,mkt);
//理论持仓小于0，补仓
if ho1<0 and abs(ho1)>tsellho then
begin
        tbuyshort(1,abs(ho1)-tsellho,mkt);
end
//理论持仓小于0，减仓
if ho1<0 and abs(ho1)<tsellho then
begin
        tsellshort(1,tsellho-abs(ho1),mkt);
end         

技术008

二楼附上在后台使用图表持仓进行交易的范例，大致原理就是在我们图表策略开发完成后
每一个开平语句下面跟上一个后台的一样的下单语句即可

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=17&id=173706
这里要保持后台信号和你图上看到的信号一样请确保以下几点设置
1、图表和后台都要设置从某个固定时间点开始，这样保证起始位置相同
2、后台要使用走完k下单方式，不得使用固定轮询，因为我们看图表往往都是k走完后的信号根本不是盘中信号，此外如果策略中用到未来函数或者小引大的情况，那么不仅走完k信号不固定甚至可能信号要过好久才会确定下来
此时拿后台下单记录和图表比是无法比较的

技术008

图表与后台对比信号差异可能性（前提是使用2楼的模板范例），强烈建议用户不要老是去计较不一致，因为下面这些很多地方的不同最后都会导致巨大差异的

1、回测时候图表会在最后强制平仓，而后台没有这个概念，一般我们看下总的盈亏大差不差，然后去看交易明细如果数量只差了最后一笔那就是这个原因
2、图表回测多品种是每个品种单独的资金回测相互不干扰，后台回测是多品种共用一个资金来测试，所以如果满仓交易的话第一个品种买入了，其他品种就没钱了会

3、我们在后台设定条件处有一个使用k数量或者开始时间，这个设置会影响我们后台回测中对比如tenterbars这些函数的取值。
4、后台交易后不是立即算成交比如下面例子，一开始会连开两次而不是开一平一
tbuy(1,1,mkt);
tsell(1,tholding,mkt);
5、后台没有所谓ref(texitbars(1),4)；这种用法，不像图表可以取到历史上某一天的平仓历史


总结：如果你的信号只根据合约数据计算得到，那么图表和后台可以得到比较一致结果。如果你的策略需要回溯历史上交易结果比如持仓量、成本价、开仓价、开仓历史等等（函数列表里交易函数那些）
那么后台是无法去进行回溯的，他不像图表你可以去获取所谓历史上某个时候的持仓。后台更接近你实盘交易，可以想象你交易时候能知道历史上某一天的持仓吗？？？
这是一个思路上一定要转换

资深技术02

这个图我们去了解数据量的不同会导致指标的结果不一样，一般来说不要过于相信所谓眼见即为实，加上很多用户根本不理解数据量的概念
都是以图上看到啥就认为他是啥，这种观念是非常错误的，就像下面两个图，都是眼睛看到的，但是结果就会有不同，这就是数据量数据量数据量造成的

而这个数据量会对我们的策略有时产生很大的影响，这也是我们经常发现很多不同功能实现或者说回测到的结果不同，还是这个数据量的可能不同
再加上上面罗列的一些比如回测机制不同