子策略收盘提前平仓

100019628

子策略加入了收盘提前平仓代码，后台多策略汇总可以读取到提前平仓后的仓位吗

技术006

只要是读取账户的实际持仓，通过tbuyholding这类函数都能读到。

100019628

技术006 发表于 2024-6-28 08:46
只要是读取账户的实际持仓，通过tbuyholding这类函数都能读到。

是读取子策略理论持仓

技术010

是直接引用图表策略的holding？那也是可以的啊，可以获取到提前平仓后的holding的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2024-7-1 11:28
是直接引用图表策略的holding？那也是可以的啊，可以获取到提前平仓后的holding的。

那这样子策略就不能勾选仅刷新最后一根模式了吗

技术010

可以啊，我们新版支持倒计时函数REMAININGTIME，可以用这个来实现尾盘结束前N秒平仓啊，这个又不受模式影响。是否勾选仅刷最后一根的模式影响的是islastbar函数，但是之前的尾盘结束前N秒平仓的写法在勾选仅刷最后一根的模式下也是同样可以适用的啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2024-7-15 15:23
可以啊，我们新版支持倒计时函数REMAININGTIME，可以用这个来实现尾盘结束前N秒平仓啊，这个又不受模式影响 ...

测试了下，在子策略中加入这个代码，临近收盘多策略汇总没有在收盘平仓，多策略汇总是在3秒走完K线的模式下运行的
cltime:=remainingtime(190000)<=30;//提前的秒数
if  cltime then begin
        收盘减多:sell(1,0,thisclose);
        收盘减空:sellshort(1,0,thisclose);       
end

技术010

单看这段代码没有问题啊，那就输出子策略的仓位看嘛，看子策略尾盘30秒后的持仓是否变为0了嘛，然后再盘是否正常触发了后台策略中的平仓逻辑嘛，这些都是需要代码一步步调试来跟踪问题的啊