在Python策略里面如何获取连续合约对应的主力合约以及对应的价格？

陆地 · 发表于 2024-8-13 15:19

技术010 · 发表于 2024-8-13 15:26

只能获取当前对应的主力合约的代码，历史上的无法获取到当时对应的是哪个主力合约。

陆地 · 发表于 2024-8-13 15:32

我现在的需求是需要知道当时实际合约的价格，这样回测的时候根据价格计算的仓位大小是准确的。这个有什么办法做到吗？

技术006 · 发表于 2024-8-13 15:33

本帖最后由技术006 于 2024-8-13 15:36 编辑

使用取数据函数，其取数据的参数设置为不复权形式，就可以取值到原始数据。等同于你需要使用2次取数据的函数。一个取复权，一个取原始值。

陆地 · 发表于 2024-8-13 15:40

理解了。

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