11：30分我想提前3秒下单，其它时间，我不想提前下单，这个能否实现？

代人发帖

请教 ：再请教一个问题，图表程序化，中金所，上午收盘前，11：30分我想提前3秒下单，其它时间，我不想提前下单，这个能否实现？

技术010

其他K线上的信号是走完K线再下单，还是满足条件立即报单呢？这个只能通过代码控制来实现了。

熊二

其他k线，走完k线下单，不提前3秒下单

技术010

参考如下代码结构，模式需要使用固定间隔模式，按时间区分11:30那根K线和其他K线的条件，实现非113000K线走完K线下单，11300K线提前3秒下单。
CON1:REF(原先的条件,1) AND TIME<>113000;
CON2:原先的条件 AND TIME=113000 AND REMAININGTIME(113000)<=3 AND REMAININGTIME(113000)>=0;
现在的条件:CON1 OR CON2;

熊二

请教这句，CON1:REF(原先的条件,1) AND TIME<>113000;
为什么要加一个ref?

模式需要使用固定间隔模式,如果是按15分图操作，就在图表程序化交易中，信号执行栏，固定间隔为900秒？（15*60）

熊二

刚回测了一下，中金所的15分策略，有多种开仓条件，CON1:REF(原先的条件,1)  ,加上ref，有时会出现相隔的两根或三根K线，连续开仓或平仓。
不加ref，就与原来的策略回测数据是相同的。

熊二

加上ref（原条件，１）会出现连续的开多，中间没有开多。

熊二

加上ref（原条件，１）会出现连续的开多，中间没有平多。即：没有平仓前，又开仓了。

技术010

因为整个策略是运行在固定间隔模式下的，加ref的目的实现非11:30这根K线的信号达到走完K线再下单，变相在固定间隔模式下实现走完K线下单的方式。回测中无法回测这种机制的。