请问buy信号何时发出？

金格斯

图表交易方式，在5分钟周期上，用这个方式开单：
if HIGH>REF(HIGH,1) and holding =0 THEN
BEGIN
做多: buy(1,1,MARKET);
END


上述做多的单子是等5分钟k线走完才发出buy信号的，不会5分钟还没走完就发出信号？
如果这样的话，
有基于tick级别，比较5分钟前高点，符合条件就tick级别实时开仓的办法吗？

技术010

这个和你选的执行模式有关，只有选择固定间隔模式，才是出现信号立即执行的。如果选了走完一根K线，那要等下根K线出现时，才会对前一根K线的信号进行触发下单。

金格斯

了解了，谢谢！

请问图表交易方式，在周线的周期上，用这个方式开单：
if close > open and holding =0 THEN
BEGIN
做多: buy(1,1,MARKET);
END
如果采用 楼上图中固定间隔的模式，close 代表的是周线收盘时候的close吗？还是每时每刻都判断当前的从k线取到的close和最新open？
感觉close和open取的是最新的，并不是周线周期下本周最后一个交易日收盘前的close
如何在 固定间隔模式下，周线周期图表交易中，
能等到本周最后一个交易日15:00:00收盘或者提前10秒去判断： 是否最后一根周k线的close大于了周k线open？

技术010

在K线还没有结束时，这个close就是表示的最新价。如果要等K线结束时再去下单，那只能使用走完K线模式，也可以使用走完K线提前N秒的模式下单。

金格斯

如果一个策略中，有2种语句：
一种是close > open的，期望能k线走完才成立，取本周期k线走完的close
一种是high > ref(high,1)，期望取的是最新的high实时成立
那应该怎么办？
这2种方式对于历史的k线回测都是成立的，而实时成交就不成立并且不能这样用语句了？
有办法解决吗？

技术010

回测都只看K线收盘价的，模拟不出来K线中间的状态的。这个要看你的需求啊，如果你是要close>open在下根K线下单，那就变化下条件，用ref(close>open,1)来作为条件。如果你是用要close>open在K线结束前N秒下单，那就自己写时间条件来控制，这2中都是使用固定间隔模式的。无法正好在150000结束时下单的啊，都过了交易时间了，来不及下单到柜台的啊。

金格斯

“如果你是用要close>open在K线结束前N秒下单，那就自己写时间条件来控制，这2中都是使用固定间隔模式的。”
-----》
   固定间隔模式下，open指的是当前k线周期下的那个k线的open价位，而不是实时过来的open吧？
   另外请问在日线或者周线模式下，就没法取到time去控制了？
   如果是在日线或者周线的策略中，用固定间隔模式，用到了close>open语句并且期望收盘前10s判断是否close大于open该怎么办？

技术010

1、open表示当前K线的开仓价，是一个固定值啊，新K线生成后，这个open就不会变化了啊。
2、日线和周线上是可以取到收盘时间closetime(0)，可以在最新K线上用倒计时函数判断，还需要加上距离双休日或节假日的天数，判断当天是否是周线的最后一天啊，参考A:ISLASTBAR AND REMAININGTIME(CLOSETIME(0))<=10 AND (NEARESTWEEKEND=1 OR NEARESTHOLIDAY=1)，逻辑思路只能用户自行来判断了。