自建套利合约策略交易如何回测？

alohamora

1、手续费那里自定义了费率，合约乘数，设置滑点，然后就和普通策略回测一样操作就行了？
2、自建套利合约，如果成分合约手数一样，比较容易设置，如果合约手数不一样怎么处理？比如焦炭-螺纹套利，假设焦炭1手，螺纹10手，回测时怎么设置费率和相关信息？回测的结果是否考虑到了两条腿合约手数，合约的不同乘数？这种情况下怎么确保回测准确？

技术010

1、是的，可以直接对套利合约进行回测，前提是先刷新出套利合约的历时数据。
2、不会考虑这些的，回测并没有对套利合约合约回测有特别的设计，没有考虑这些的，只会把套利合约当成一个新的品种而已，其他需要用户自行考虑来设置的合适的合约参数的，这个回测并不能体验套利合约交易的特性的。